PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с SBILIFE.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с SBILIFE.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS).

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и SBILIFE.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и SBILIFE.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.30%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%9.39%
SBILIFE.NS
SBI Life Insurance Company Limited		-11.89%46.63%-2.77%16.62%3.14%32.64%-5.96%61.38%-13.77%-1.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^BSE500 показывает доходность -12.30%, а SBILIFE.NS немного выше – -11.89%.

^BSE500

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.85%
3 года*
12.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.37%

SBILIFE.NS

1 день
0.74%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-0.45%
1 год
16.03%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

SBI Life Insurance Company Limited

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO^BSE500 с VT

Доходность на риск

^BSE500 vs. SBILIFE.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
SBILIFE.NS
Ранг доходности на риск SBILIFE.NS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBILIFE.NS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBILIFE.NS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBILIFE.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBILIFE.NS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBILIFE.NS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c SBILIFE.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500SBILIFE.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.82

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

1.27

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.03

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

4.39

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. SBILIFE.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SBILIFE.NS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и SBILIFE.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500SBILIFE.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и SBILIFE.NS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и SBILIFE.NS

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки SBILIFE.NS в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и SBILIFE.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500SBILIFE.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-46.84%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-15.63%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-28.08%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-15.01%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.93%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.66%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и SBILIFE.NS

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 7.95%, в то время как у SBI Life Insurance Company Limited (SBILIFE.NS) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBILIFE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500SBILIFE.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.81%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

13.57%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

19.63%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

22.91%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

26.75%

-10.62%