PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-12.37%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.97%28.29%20.02%22.86%-9.19%20.62%19.52%30.03%-1.59%16.76%
Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -12.37%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции ^BSE500 уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 12.42% против 15.50% соответственно.

^BSE500

1 день
1.95%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-8.90%
1 год
-1.04%
3 года*
12.31%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.42%

VT

1 день
0.72%
1 месяц
-3.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.11%
1 год
32.99%
3 года*
22.28%
5 лет*
14.75%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

^BSE500 vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500VTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.98

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

2.74

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.10

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

15.97

-16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500VTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.98

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и VT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и VT

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, примерно равная максимальной просадке VT в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSE500VTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-50.27%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.84%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-26.38%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-34.24%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-5.97%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.08%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.57%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и VT

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSE500VTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.90%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.53%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.77%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.89%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.91%

+0.23%