PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSE500 с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BSE500 (S&P BSE-500) is an index, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ^BSE500 returned 12.53%/yr vs 16.81%/yr for VT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BSE500 торгуется в INR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции ^BSE500 уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 12.53% против 16.81% соответственно.

^BSE500

1 день
0.19%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-1.72%
3 года*
11.76%
5 лет*
10.53%
10 лет*
12.53%

VT

1 день
0.46%
1 месяц
4.88%
С начала года
20.11%
6 месяцев
20.95%
1 год
44.41%
3 года*
27.41%
5 лет*
17.27%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BSE500 и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSE500
S&P BSE-500		-6.06%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		20.11%28.29%20.02%22.86%-9.19%20.62%19.52%30.03%-1.59%16.76%

Correlation

The correlation between ^BSE500 and VT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2011 г.

0.14

The correlation between ^BSE500 and VT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE-500

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

^BSE500 vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSE500 c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSE500VTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.70

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
5.02

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.66

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

7.18

-7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

29.18

-29.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSE500 vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSE500VTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.70

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и VT

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, примерно равная максимальной просадке VT в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BSE500VTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.39%

-39.98%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-6.21%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-16.94%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-19.24%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

-28.68%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

0.00%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.48%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

1.53%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и VT

S&P BSE-500 (^BSE500) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BSE500VTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.65%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.36%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.06%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

14.97%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

15.94%

+0.25%

Часто задаваемые вопросы

^BSE500 and VT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^BSE500 has higher volatility (4.00%) compared to VT (3.65%). In terms of maximum drawdown, ^BSE500 dropped -38.39% vs VT's -39.98%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BSE500 и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор