PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, ^BCOM returned 4.40%/yr vs 8.48%/yr for DBC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции ^BCOM уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 4.40% против 8.48% соответственно.

^BCOM

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.61%
С начала года
23.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
31.88%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.44%
10 лет*
4.40%

DBC

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.24%
С начала года
30.72%
6 месяцев
29.51%
1 год
40.66%
3 года*
13.78%
5 лет*
11.98%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BCOM и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		23.60%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%5.44%-12.99%0.75%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		30.72%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between ^BCOM and DBC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.85

The correlation between ^BCOM and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с IBB1.DE^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IS0M.DE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

^BCOM vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.17

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.81

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.26

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

12.12

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.17

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.11

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и DBC

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BCOMDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-76.36%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.76%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-13.82%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-27.34%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-41.71%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-24.38%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-46.21%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.36%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и DBC

Текущая волатильность для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) составляет 5.01%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BCOMDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.13%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

16.00%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.87%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

19.20%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

17.82%

-3.12%

Часто задаваемые вопросы

^BCOM and DBC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.13%) compared to ^BCOM (5.01%). In terms of maximum drawdown, ^BCOM dropped -75.00% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор