PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с DBC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).

DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BCOM и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		22.67%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%5.44%-12.99%0.75%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции ^BCOM уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 5.61% против 10.02% соответственно.

^BCOM

1 день
-0.51%
1 месяц
8.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
27.73%
1 год
26.33%
3 года*
8.44%
5 лет*
9.93%
10 лет*
5.61%

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с BHP^BCOM с CPER
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI

Доходность на риск

^BCOM vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.70

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.28

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

2.89

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

7.43

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.10

-0.05

Корреляция

Корреляция между ^BCOM и DBC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и DBC

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и DBC.

Загрузка...

Показатели просадок

^BCOMDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-76.36%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-10.99%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-27.34%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-41.71%

+6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.45%

-25.80%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.17%

-46.42%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.27%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и DBC

Текущая волатильность для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) составляет 7.75%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BCOMDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

8.30%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

13.96%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.75%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.97%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.72%

-3.12%