PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с BHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и BHP Group (BHP).

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BCOM и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		22.67%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%5.44%-12.99%0.75%
BHP
BHP Group		24.25%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции ^BCOM уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 5.61% против 20.88% соответственно.

^BCOM

1 день
-0.51%
1 месяц
8.68%
С начала года
22.67%
6 месяцев
27.73%
1 год
26.33%
3 года*
8.44%
5 лет*
9.93%
10 лет*
5.61%

BHP

1 день
1.13%
1 месяц
-9.64%
С начала года
24.25%
6 месяцев
34.54%
1 год
57.16%
3 года*
10.16%
5 лет*
13.41%
10 лет*
20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

BHP Group

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с CPER
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

^BCOM vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMBHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.77

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.34

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

2.93

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

10.75

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.32

-0.26

Корреляция

Корреляция между ^BCOM и BHP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и BHP

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и BHP.

Загрузка...

Показатели просадок

^BCOMBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-76.22%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-19.80%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-37.21%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-44.29%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.45%

-9.64%

-33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.17%

-21.37%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.39%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и BHP

Текущая волатильность для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) составляет 7.75%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BCOMBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

11.75%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

22.72%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

32.44%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

31.93%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

32.59%

-17.99%