PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с BHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while BHP (BHP Group) is a stock. Over the past 10 years, ^BCOM returned 4.40%/yr vs 20.91%/yr for BHP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 39.72%. За последние 10 лет акции ^BCOM уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 4.40% против 20.91% соответственно.

^BCOM

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.61%
С начала года
23.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
31.88%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.44%
10 лет*
4.40%

BHP

1 день
-6.83%
1 месяц
-1.91%
С начала года
39.72%
6 месяцев
43.33%
1 год
73.01%
3 года*
17.50%
5 лет*
14.03%
10 лет*
20.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BCOM и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		23.60%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%5.44%-12.99%0.75%
BHP
BHP Group		39.72%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between ^BCOM and BHP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1991 г.

0.34

The correlation between ^BCOM and BHP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

BHP Group

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с IBB1.DE^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IS0M.DE
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

^BCOM vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.32

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.88

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.71

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

13.71

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMBHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.32

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.32

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и BHP

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BCOMBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-76.22%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-19.80%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-37.21%

+23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-37.21%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-44.29%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-11.20%

-31.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-21.29%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.34%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и BHP

Текущая волатильность для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) составляет 5.01%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BCOMBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

12.88%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

25.98%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

31.68%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

32.31%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

32.36%

-17.66%

Часто задаваемые вопросы

^BCOM and BHP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (12.88%) compared to ^BCOM (5.01%). In terms of maximum drawdown, ^BCOM dropped -75.00% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор