PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с IBB1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с IBB1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while IBB1.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) is Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 5 years, ^BCOM returned 7.44%/yr vs -3.83%/yr for IBB1.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и IBB1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BCOM торгуется в USD, в то время как IBB1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBB1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у IBB1.DE с доходностью -2.55%.

^BCOM

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.61%
С начала года
23.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
31.88%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.44%
10 лет*
4.40%

IBB1.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.30%
3 года*
3.37%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BCOM и IBB1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		23.60%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%-0.62%
IBB1.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-2.57%19.78%-7.88%4.41%-21.54%-11.50%18.95%3.86%

Correlation

The correlation between ^BCOM and IBB1.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.06

The correlation between ^BCOM and IBB1.DE shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IS0M.DE
Часто сравнивают с IBB1.DE:
IBB1.DE с NASD.LIBB1.DE с EUNL.DEIBB1.DE с LYQ7.DEIBB1.DE с AUM5.DEIBB1.DE с GOLD.ASIBB1.DE с ISPA.DEIBB1.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

^BCOM vs. IBB1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IBB1.DE
Ранг доходности на риск IBB1.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB1.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB1.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c IBB1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMIBB1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.36

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.58

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

0.54

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

1.31

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. IBB1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа IBB1.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и IBB1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMIBB1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.36

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.32

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и IBB1.DE

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IBB1.DE в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и IBB1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BCOMIBB1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-38.55%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.12%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-14.80%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-35.54%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-22.04%

-20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-18.01%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.51%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и IBB1.DE

Bloomberg Commodity Index (^BCOM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (IBB1.DE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BCOMIBB1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.69%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

6.16%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

9.11%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.84%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

11.12%

+3.58%

Часто задаваемые вопросы

^BCOM and IBB1.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и IBB1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор