PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с GGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с GGOV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Over the past 5 years, ^BCOM returned 7.44%/yr vs -3.23%/yr for GGOV.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и GGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BCOM торгуется в USD, в то время как GGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGOV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у GGOV.L с доходностью -1.16%.

^BCOM

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.61%
С начала года
23.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
31.88%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.44%
10 лет*
4.40%

GGOV.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.78%
1 год
-0.19%
3 года*
1.17%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BCOM и GGOV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		23.60%11.07%0.12%-12.55%13.75%27.05%-3.50%4.99%
GGOV.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies		-1.16%6.24%-3.46%3.23%-17.30%-6.55%9.85%-1.00%

Correlation

The correlation between ^BCOM and GGOV.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.04

The correlation between ^BCOM and GGOV.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IBB1.DE^BCOM с IS0M.DE
Часто сравнивают с GGOV.L:
GGOV.L с IDTL.LGGOV.L с TLTGGOV.L с IGLO.LGGOV.L с GAGG.LGGOV.L с SAGG.LGGOV.L с GLAB.LGGOV.L с FGOV.L

Доходность на риск

^BCOM vs. GGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GGOV.L
Ранг доходности на риск GGOV.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c GGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMGGOV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.05

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.03

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.08

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

-0.18

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOM vs. GGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа GGOV.L равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и GGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMGGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.05

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.46

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.28

+0.34

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и GGOV.L

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки GGOV.L в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и GGOV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BCOMGGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-28.02%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-4.10%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-8.11%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-25.66%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-19.41%

-23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-15.43%

-17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.74%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и GGOV.L

Bloomberg Commodity Index (^BCOM) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BCOMGGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.05%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

4.55%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

6.18%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

9.20%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

9.50%

+5.20%

Часто задаваемые вопросы

^BCOM and GGOV.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и GGOV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор