Сравнение ^BCOM с CPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и United States Copper Index Fund (CPER).
CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ^BCOM и CPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^BCOM и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BCOM Bloomberg Commodity Index | 22.67% | 11.07% | 0.12% | -12.55% | 13.75% | 27.05% | -3.50% | 5.44% | -12.99% | 0.75% |
CPER United States Copper Index Fund | -1.77% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ^BCOM показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции ^BCOM уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 5.61% против 9.08% соответственно.
^BCOM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 5.61%
CPER
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BCOM vs. CPER — Ранг доходности на риск
^BCOM
CPER
Сравнение ^BCOM c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BCOM | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.24 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 0.54 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 0.35 | +4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 0.71 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BCOM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.24 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.09 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ^BCOM и CPER составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^BCOM и CPER
Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и CPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^BCOM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -54.04% | -20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -24.77% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -34.75% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -38.42% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.45% | -11.29% | -32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -25.65% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 12.19% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BCOM и CPER
Текущая волатильность для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) составляет 7.75%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^BCOM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 9.07% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 21.93% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 36.82% | -20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 26.85% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 23.86% | -9.26% |