PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Bloomberg Commodity Index (^BCOM)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GGOV.L^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IBB1.DE^BCOM с IS0M.DE^BCOM с GERD.DE^BCOM с DE5A.DE

Доходность

График доходности ^BCOM

Bloomberg Commodity Index (^BCOM) прибавил 23.6% с начала года. Текущая цена акции ^BCOM — $136. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^BCOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Bloomberg Commodity Index (^BCOM) показал доход в 23.60% с начала года и 31.88% за последние 12 месяцев.

Bloomberg Commodity Index

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.61%
С начала года
23.60%
6 месяцев
21.05%
1 год
31.88%
3 года*
10.66%
5 лет*
7.44%
10 лет*
4.40%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^BCOM по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.

В ежедневном выражении ^BCOM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 5 сент. 2011 г. с доходностью -13.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202610.04%0.81%11.15%3.89%-3.84%0.35%23.60%
20253.58%0.45%3.55%-5.14%-0.93%2.03%-0.82%1.58%1.79%2.56%2.90%-0.65%11.07%
2024-0.09%-1.89%2.89%2.20%1.30%-1.94%-4.50%-0.38%4.43%-2.24%0.05%0.63%0.12%
2023-0.89%-5.05%-0.61%-1.13%-6.08%3.59%5.78%-1.22%-1.12%-0.21%-2.69%-3.10%-12.55%
20228.77%6.20%8.61%4.08%1.44%-10.88%4.08%-0.15%-8.35%1.67%2.38%-2.80%13.75%
20212.62%6.47%-2.15%8.29%2.73%1.85%1.83%-0.30%4.97%2.58%-7.31%3.52%27.05%

Метрики бенчмарка

Bloomberg Commodity Index has an annualized alpha of 39.43%, beta of -0.17, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1991.

  • This index captured 47.61% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -277.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.17 may look defensive, but with R2 of 0.01 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.01 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
39.43%
Бета
-0.17
R²
0.01
Участие в росте
47.61%
Участие в снижении
-277.39%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^BCOM имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% индексов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск ^BCOM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^BCOMБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bloomberg Commodity Index показал максимальную просадку в 75.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bloomberg Commodity Index составляет 43.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-75.00%март 2020 г.
11y 8mo—
17y 11moиюль 2008 г. - сейчас
Медвежий рынок 1999 года1999
-42.22%февр. 1999 г.
1y 9mo4y 8mo
6y 5moмай 1997 г. - нояб. 2003 г.
Коррекция 1993 года1993
-18.59%дек. 1993 г.
2y 10mo2y 13d
4y 11moянв. 1991 г. - дек. 1995 г.
Коррекция 2007 года2007
-16.88%янв. 2007 г.
8mo 2d11mo 28d
1y 7moмай 2006 г. - янв. 2008 г.
Коррекция 2006 года2006
-11.91%март 2006 г.
2mo 24d2mo 2d
4mo 26dдек. 2005 г. - май 2006 г.

Показатели просадок

^BCOMБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-9.10%

-65.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.02%

-2.97%

-40.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-1.13%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^BCOM

Добавьте Bloomberg Commodity Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^BCOM