График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bloomberg Commodity Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bloomberg Commodity Index (^BCOM) показал доход в 22.67% с начала года и 26.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^BCOM составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Bloomberg Commodity Index
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 5.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ^BCOM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 5 сент. 2011 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.04% | 0.81% | 11.15% | -0.51% | 22.67% | ||||||||
| 2025 | 3.58% | 0.45% | 3.55% | -5.14% | -0.93% | 2.03% | -0.82% | 1.58% | 1.79% | 2.56% | 2.90% | -0.65% | 11.07% |
| 2024 | -0.09% | -1.89% | 2.89% | 2.20% | 1.30% | -1.94% | -4.50% | -0.38% | 4.43% | -2.24% | 0.05% | 0.63% | 0.12% |
| 2023 | -0.89% | -5.05% | -0.61% | -1.13% | -6.08% | 3.59% | 5.78% | -1.22% | -1.12% | -0.21% | -2.69% | -3.10% | -12.55% |
| 2022 | 8.77% | 6.20% | 8.61% | 4.08% | 1.44% | -10.88% | 4.08% | -0.15% | -8.35% | 1.67% | 2.38% | -2.80% | 13.75% |
| 2021 | 2.62% | 6.47% | -2.15% | 8.29% | 2.73% | 1.85% | 1.83% | -0.30% | 4.97% | 2.58% | -7.31% | 3.52% | 27.05% |
Метрики бенчмарка
Bloomberg Commodity Index: годовая альфа составляет 0.47%, бета — 0.17, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 03.01.1991.
- Этот индекс участвовал в 37.16% снижения S&P 500 Index, но только в 21.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 21.95%
- Участие в снижении
- 37.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^BCOM имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^BCOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.92 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.41 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 1.41 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 6.61 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^BCOM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bloomberg Commodity Index показал максимальную просадку в 75.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bloomberg Commodity Index составляет 43.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75% | 3 июл. 2008 г. | 2952 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -42.22% | 19 мая 1997 г. | 448 | 26 февр. 1999 г. | 1213 | 13 нояб. 2003 г. | 1661 |
| -18.59% | 17 янв. 1991 г. | 746 | 6 дек. 1993 г. | 524 | 19 дек. 1995 г. | 1270 |
| -16.88% | 12 мая 2006 г. | 167 | 9 янв. 2007 г. | 247 | 2 янв. 2008 г. | 414 |
| -11.91% | 14 дек. 2005 г. | 61 | 8 мар. 2006 г. | 43 | 9 мая 2006 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...