PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOM с LYQ2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOM с LYQ2.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Over the past 10 years, ^BCOM returned 3.56%/yr vs 0.44%/yr for LYQ2.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^BCOM и LYQ2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^BCOM торгуется в USD, в то время как LYQ2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYQ2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOM показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у LYQ2.DE с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции ^BCOM превзошли акции LYQ2.DE по среднегодовой доходности: 3.56% против 0.44% соответственно.

^BCOM

1 день
-1.00%
1 месяц
-7.30%
С начала года
15.71%
6 месяцев
13.96%
1 год
24.18%
3 года*
6.48%
5 лет*
6.90%
10 лет*
3.56%

LYQ2.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-1.44%
3 года*
4.15%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^BCOM и LYQ2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		15.71%11.07%0.11%-12.55%13.75%27.06%-3.51%5.44%-12.99%0.75%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		-2.86%15.31%-2.92%6.53%-10.21%-8.66%9.55%-2.24%-5.13%13.42%

Correlation

The correlation between ^BCOM and LYQ2.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.26

The correlation between ^BCOM and LYQ2.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Commodity Index

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IBB1.DE^BCOM с GGOV.L
Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с SYBB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DE

Доходность на риск

^BCOM vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOM c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^BCOMLYQ2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.22

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.26

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.26

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-0.57

+5.73

^BCOM vs. LYQ2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOM на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа LYQ2.DE равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOM и LYQ2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^BCOM и LYQ2.DE

Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и LYQ2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^BCOMLYQ2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-35.77%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-5.59%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.77%

-8.11%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-23.68%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-28.03%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.66%

-17.23%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.35%

-15.59%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.52%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOM и LYQ2.DE

Bloomberg Commodity Index (^BCOM) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^BCOMLYQ2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.62%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

4.93%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

6.68%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

7.83%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

7.38%

+7.39%

Часто задаваемые вопросы

^BCOM and LYQ2.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и LYQ2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор