Сравнение ^BCOM с GOLD.AS
^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index, while GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) is Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD. Over the past 5 years, ^BCOM returned 7.44%/yr vs 18.61%/yr for GOLD.AS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^BCOM и GOLD.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^BCOM показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у GOLD.AS с доходностью 3.60%.
^BCOM
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 23.60%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 4.40%
GOLD.AS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^BCOM и GOLD.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BCOM Bloomberg Commodity Index | 23.60% | 11.07% | 0.12% | -12.55% | 13.75% | 27.05% | -3.50% | 3.75% |
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 3.60% | 64.94% | 26.36% | 13.35% | -0.13% | -4.09% | 24.31% | 18.40% |
Correlation
The correlation between ^BCOM and GOLD.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.33 |
The correlation between ^BCOM and GOLD.AS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BCOM vs. GOLD.AS — Ранг доходности на риск
^BCOM
GOLD.AS
Сравнение ^BCOM c GOLD.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) и Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BCOM | GOLD.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.79 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 4.71 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BCOM | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.11 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ^BCOM и GOLD.AS
Максимальная просадка ^BCOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки GOLD.AS в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOM и GOLD.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BCOM | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -21.14% | -53.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -17.83% | +10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -17.83% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -21.14% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -15.66% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.21% | -6.29% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 6.81% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BCOM и GOLD.AS
Текущая волатильность для Bloomberg Commodity Index (^BCOM) составляет 5.01%, в то время как у Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ^BCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BCOM | GOLD.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.14% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 22.05% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 25.03% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.26% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.01% | -2.31% |
Часто задаваемые вопросы
^BCOM and GOLD.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^BCOM и GOLD.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор