Хотите сбалансировать вложение в VST? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VST, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VST
117 ETF имеют низкую корреляцию с VST (менее 0.3), из них 32 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.16 | 0.06 | 0.22 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | VST vs FDL | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.16 | 0.05 | 0.21 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | VST vs HDV | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.14 | 0.01 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | VST vs SGOV | |
| iShares U.S. Healthcare ETF | -0.13 | 0.04 | 0.18 | 59 | Health & Biotech Equities | VST vs IYH | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.13 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | VST vs VGUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VST и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.37 | -0.20 | -0.02 | 86 | Consumer Defensive | |
| Colgate-Palmolive Company | -0.35 | -0.17 | -0.04 | 61 | Consumer Defensive | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.27 | -0.00 | 0.14 | 59 | Financial Services | |
| Chubb Limited | -0.26 | -0.06 | 0.11 | 87 | Financial Services | |
| Walmart Inc. | -0.23 | 0.03 | 0.09 | 59 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VST
Добавьте VST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VST