PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, VST returned 57.58%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.

VST

1 день
0.30%
1 месяц
4.37%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.84%
1 год
-12.06%
3 года*
88.40%
5 лет*
57.58%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VST
Vistra Corp.		1.23%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-0.18%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between VST and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

The correlation between VST and SGOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с AEP
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

VST vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
20.32

-20.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
273.56

-273.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

194.05

-193.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

395.07

-395.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

4,426.92

-4,427.49

VST vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и SGOV

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-0.03%

-53.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-0.01%

-38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-0.01%

-48.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-0.03%

-48.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

0.00%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-0.00%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

0.00%

+21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и SGOV

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

0.04%

+13.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

0.13%

+36.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.92%

0.19%

+48.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

0.24%

+47.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

0.24%

+41.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и SGOV

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Часто задаваемые вопросы

VST and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (13.63%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор