Сравнение VST с SGOV
VST (Vistra Corp.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, VST returned 57.71%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
VST
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -12.46%
- 1 год
- -10.54%
- 3 года*
- 85.71%
- 5 лет*
- 57.71%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -4.60% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -3.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between VST and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.01 |
The correlation between VST and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. SGOV — Ранг доходности на риск
VST
SGOV
Сравнение VST c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 195.55 | -194.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 398.20 | -398.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4,462.00 | -4,462.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 20.28 | -20.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 14.74 | -13.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 12.49 | -11.76 |
Просадки
Сравнение просадок VST и SGOV
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -0.03% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -0.01% | -38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -0.01% | -48.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -0.03% | -48.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | 0.00% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -0.00% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 0.00% | +20.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и SGOV
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 0.05% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 0.13% | +37.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.23% | 0.20% | +48.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 0.24% | +47.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 0.24% | +41.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и SGOV
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
VST and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.51%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор