Сравнение VST с VGUS
VST (Vistra Corp.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, VST returned -16.71% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности VST и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -5.17% | -3.67% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between VST and VGUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. VGUS — Ранг доходности на риск
VST
VGUS
Сравнение VST c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -34.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 10.39 | -9.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 53.40 | -53.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 403.94 | -404.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и VGUS
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -0.07% | -53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -0.07% | -37.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | 0.00% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -0.00% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 0.01% | +22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и VGUS
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 0.06% | +11.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 0.18% | +34.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.13% | 0.33% | +48.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 0.33% | +47.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.19% | 0.33% | +41.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и VGUS
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VGUS в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Часто задаваемые вопросы
VST and VGUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (11.07%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор