PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, VST returned 57.71%/yr vs 10.47%/yr for HDV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.

VST

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-12.46%
1 год
-10.54%
3 года*
85.71%
5 лет*
57.71%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-4.60%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between VST and HDV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.30

The correlation between VST and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

VST vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.29

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.38

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

4.30

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.97

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VST vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.29

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.82

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Просадки

Сравнение просадок VST и HDV

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-37.04%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-5.18%

-32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-10.49%

-38.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-15.42%

-33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.27%

-1.86%

-27.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-3.09%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.11%

1.86%

+18.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и HDV

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

3.23%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

7.54%

+29.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.23%

9.75%

+38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.86%

12.82%

+35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

15.73%

+26.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и HDV

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HDV в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VST and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (14.51%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор