Сравнение VST с HDV
VST (Vistra Corp.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, VST returned 52.72%/yr vs 12.00%/yr for HDV. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VST и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%.
VST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- -12.62%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- 71.86%
- 5 лет*
- 52.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.09%
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
VST Vistra Corp. | $758.53M | $692.94M | $738.98M |
Сравнение доходности по годам VST и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -12.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between VST and HDV is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between VST and HDV shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. HDV — Ранг доходности на риск
VST
HDV
Сравнение VST c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.71 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 12.85 | -14.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и HDV
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -37.04% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -5.18% | -32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -10.49% | -38.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -15.42% | -33.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.22% | -1.72% | -33.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -3.06% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 1.90% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и HDV
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 4.12% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | 8.54% | +26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 10.80% | +39.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.33% | 12.94% | +35.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 15.78% | +26.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и HDV
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HDV в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
VST Vistra Corp. | 0.65% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VST and HDV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.84%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор