PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VST с HDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, VST returned 57.58%/yr vs 10.95%/yr for HDV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.

VST

1 день
0.30%
1 месяц
4.37%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.84%
1 год
-12.06%
3 года*
88.40%
5 лет*
57.58%
10 лет*
—

HDV

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
13.95%
6 месяцев
13.56%
1 год
20.98%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		1.23%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.95%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between VST and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.30

The correlation between VST and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с BEVST с AEP
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

VST vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.12

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.11

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.07

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

11.13

-11.71

VST vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и HDV

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-37.04%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-5.18%

-32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-10.49%

-38.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-15.42%

-33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-1.46%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-3.08%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.18%

1.89%

+19.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и HDV

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.63%

3.45%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

7.60%

+29.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.92%

9.93%

+38.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.03%

12.81%

+35.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

15.73%

+26.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и HDV

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VST
Vistra Corp.		0.56%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VST and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (13.63%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор