- CUSIP
- 922040852
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond, Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Short Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 102K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции VGUS — $75.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) показал доход в 2.06% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев.
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VGUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был авг. 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении VGUS закрывался с повышением в 76% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.27% | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 0.28% | 0.32% | 0.04% | 2.06% | ||||
| 2025 | 0.26% | 0.34% | 0.39% | 0.27% | 0.36% | 0.27% | 0.48% | 0.37% | 0.33% | 0.29% | 0.38% | 3.78% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF has an annualized alpha of 4.03%, beta of -0.00, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2025.
- This ETF captured 6.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.86%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 6.63%
- Участие в снижении
- -17.86%
Комиссия
Комиссия VGUS составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGUS имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 100% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.40 | 1.32 | +10.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.28 | 2.50 | +49.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 415.06 | 10.58 | +404.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Ultra-Short Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.36 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $1.52 | ||||
| 2025 | $0.26 | $0.21 | $0.24 | $0.22 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.47 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.07%, зарегистрированную 15 сент. 2025 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.07%сент. 2025 г. | 1d | 8d | 8dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-0.05%май 2025 г. | 1d | 4d | 4dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.05%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.05%авг. 2025 г. | 1d | 2d | 3dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.03%май 2026 г. | 1d | 3d | 3dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VGUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -56.78% | +56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -9.10% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.69% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.14% | -2.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGUS
Добавьте Vanguard Ultra-Short Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGUS