- CUSIP
- 922040852
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 февр. 2025 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Short Treasury Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $929M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции VGUS — $75.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) показал доход в 1.44% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев.
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении VGUS закрывался с повышением в 76% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.27% | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 0.03% | 1.44% | ||||||
| 2025 | 0.25% | 0.34% | 0.39% | 0.27% | 0.36% | 0.27% | 0.48% | 0.37% | 0.33% | 0.29% | 0.38% | 3.77% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF has an annualized alpha of 4.09%, beta of -0.00, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2025.
- This ETF captured 7.08% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -14.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.09%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 7.08%
- Участие в снижении
- -14.56%
Комиссия
Комиссия VGUS составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGUS имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +32.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.91 | 1.41 | +9.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 54.56 | 2.93 | +51.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 414.20 | 13.52 | +400.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Ultra-Short Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $2.36 |
Дивидендный доход | 3.61% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $1.07 | ||||||
| 2025 | $0.26 | $0.21 | $0.24 | $0.22 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.47 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.07%, зарегистрированную 15 сент. 2025 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -0.07%сент. 2025 г. | 0s | 8d | 8dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.05%май 2025 г. | 0s | 4d | 4dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.05%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.05%авг. 2025 г. | 1d | 2d | 3dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.03%май 2026 г. | 0s | 3d | 3dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| VGUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.07% | -56.78% | +56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -9.10% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -10.72% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.97% | -1.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGUS
Добавьте Vanguard Ultra-Short Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGUS