График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Ultra-Short Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) показал доход в 0.81% с начала года и 4.00% за последние 12 месяцев.
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью 0.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении VGUS закрывался с повышением в 76% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.2%, в то время как худший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью -0.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.27% | 0.25% | 0.81% | |||||||||
| 2025 | 0.25% | 0.34% | 0.39% | 0.27% | 0.36% | 0.27% | 0.48% | 0.37% | 0.33% | 0.29% | 0.38% | 3.77% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF: годовая альфа составляет 4.12%, бета — -0.00, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 12.02.2025.
- Этот ETF участвовал в 10.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -14.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 10.29%
- Участие в снижении
- -14.95%
Комиссия
Комиссия VGUS составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGUS имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.39 | 0.90 | +10.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 31.34 | 1.39 | +29.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.64 | 1.21 | +7.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 55.20 | 1.40 | +53.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 367.74 | 6.61 | +361.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VGUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Ultra-Short Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.36 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Ultra-Short Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.19 | $0.42 | |||||||||
| 2025 | $0.26 | $0.21 | $0.24 | $0.22 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.47 | $2.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.07%, зарегистрированную 15 сент. 2025 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07% | 15 сент. 2025 г. | 1 | 15 сент. 2025 г. | 6 | 23 сент. 2025 г. | 7 |
| -0.05% | 12 мая 2025 г. | 1 | 12 мая 2025 г. | 4 | 16 мая 2025 г. | 5 |
| -0.05% | 31 июл. 2025 г. | 1 | 31 июл. 2025 г. | 1 | 1 авг. 2025 г. | 2 |
| -0.05% | 26 авг. 2025 г. | 2 | 27 авг. 2025 г. | 2 | 29 авг. 2025 г. | 4 |
| -0.03% | 29 апр. 2025 г. | 1 | 29 апр. 2025 г. | 1 | 30 апр. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...