Хотите сбалансировать вложение в TW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TW
6 ETF имеют низкую корреляцию с TW (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.35 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.07 | 0.19 | 0.35 | 71 | S&P 500 | TW vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.06 | 0.19 | 0.35 | 72 | S&P 500 | TW vs VOO | |
| ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -0.03 | 0.06 | 0.24 | 60 | Health & Biotech Equities, Actively Managed | TW vs ARKG | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TW vs BIL | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.03 | 0.08 | -0.03 | 85 | Systematic Trend | TW vs DBMF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Comfort Systems USA, Inc. (FIX) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.20 | 0.10 | 0.22 | 95 | Industrials | |
| Onto Innovation Inc. | -0.19 | 0.01 | 0.17 | 93 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.19 | 0.10 | 0.23 | 83 | Industrials | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.18 | 0.03 | 0.20 | 90 | Technology | |
| Coherent Corp. | -0.17 | 0.02 | 0.15 | 92 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TW
Добавьте TW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TW