Хотите сбалансировать вложение в TW? У ETF ниже самая низкая корреляция с TW — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TW падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TW.
Лучшие диверсификаторы для TW
5 ETF имеют низкую корреляцию с TW (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.02 | 0.00 | 0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | TW vs BIL | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 0.22 | 0.37 | 59 | S&P 500 | TW vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03 | 0.22 | 0.37 | 59 | S&P 500 | TW vs VOO | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.07 | 0.10 | -0.01 | 74 | Systematic Trend | TW vs DBMF | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 100 | Ultrashort Bond | TW vs SGOV |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TW, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TW и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Onto Innovation Inc. (ONTO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onto Innovation Inc. | -0.10 | 0.06 | 0.20 | 96 | Technology | |
| Marvell Technology, Inc. | -0.10 | 0.07 | 0.22 | 96 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.08 | 0.14 | 0.25 | 93 | Industrials | |
| Warrior Met Coal, Inc. | -0.07 | 0.02 | 0.09 | 85 | Basic Materials | |
| Banco Bradesco S.A. | -0.06 | 0.03 | 0.06 | 62 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TW
Добавьте TW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TW