PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TW с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TW (Tradeweb Markets Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TW returned 3.85%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradeweb Markets Inc. (TW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TW показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.

TW

1 день
0.51%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-2.56%
С начала года
-5.67%
1 год
-25.33%
3 года*
13.76%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TW и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TW
Tradeweb Markets Inc.		-5.67%-17.55%44.56%40.61%-34.86%60.96%35.50%36.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%14.00%

Correlation

The correlation between TW and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г.

0.35

The correlation between TW and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradeweb Markets Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TW:
TW с MKTXTW с VOOTW с CBOETW с LMBTW с EVRTW с AVGOTW с CSCO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TW
Ранг доходности на риск TW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.72

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.38

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

2.44

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

10.63

-11.71

TW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TW на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TW и SPY

Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.64%

-55.19%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.09%

-8.88%

-28.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-18.76%

-19.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.64%

-24.50%

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.73%

-0.91%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-9.02%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.55%

2.04%

+21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TW и SPY

Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

3.58%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

10.02%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.59%

12.58%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

17.17%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

17.93%

+12.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TW и SPY

Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.51%0.45%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TW and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TW has higher volatility (11.90%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, TW dropped -48.64% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор