Сравнение TW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или SPY.
Основные характеристики
| TW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.01% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 38.52% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 11.29% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.57% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 10.63 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 21.06% | 12.01% |
| Макс. просадка | -48.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.05% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между TW и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TW и SPY
С начала года, TW показывает доходность 40.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SPY
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TW и SPY
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SPY
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.