Сравнение TW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность 49.03%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%.
TW
49.03%
1.46%
22.24%
42.52%
25.46%
N/A
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| TW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 11.03 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 3.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 12.14% |
| Макс. просадка | -48.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TW и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SPY
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.29% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TW и SPY
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SPY
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.