Сравнение TW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TW или SPY.
Корреляция
Корреляция между TW и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TW и SPY
Основные характеристики
TW:
1.51
SPY:
1.95
TW:
2.10
SPY:
2.60
TW:
1.26
SPY:
1.36
TW:
3.00
SPY:
2.98
TW:
8.31
SPY:
12.42
TW:
3.75%
SPY:
2.02%
TW:
20.66%
SPY:
12.88%
TW:
-48.64%
SPY:
-55.19%
TW:
-6.13%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, TW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%.
TW
-2.33%
-3.94%
14.68%
30.44%
23.24%
N/A
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TW и SPY
TW
SPY
Сравнение TW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradeweb Markets Inc. (TW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TW и SPY
Дивидендная доходность TW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.31% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TW и SPY
Максимальная просадка TW за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TW и SPY
Tradeweb Markets Inc. (TW) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.