Хотите диверсифицировать портфель помимо SPDN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем SPDN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SPDN
1636 ETF имеют низкую корреляцию с SPDN (менее 0.3), из них 1571 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.99, почти не изменилась с -1.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 72 | S&P 500 | SPDN vs VOO | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 62 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs SPUU | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 59 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs SPXL | |
| ProShares Ultra S&P500 | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 61 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs SSO | |
| ProShares UltraPro S&P 500 | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 59 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs UPRO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SPDN и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Lam Research Corporation (LRCX) (Technology), корреляция за 1 год — -0.66, почти не изменилась с -0.69 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corporation | -0.66 | -0.66 | -0.69 | 96 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.64 | -0.63 | -0.63 | 89 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.63 | -0.63 | -0.70 | 63 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.62 | -0.64 | -0.69 | 95 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.61 | -0.65 | -0.69 | 70 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPDN
Добавьте SPDN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPDN