Хотите диверсифицировать портфель помимо SPDN? У ETF ниже самая низкая корреляция с SPDN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SPDN.
Лучшие диверсификаторы для SPDN
1590 ETF имеют низкую корреляцию с SPDN (менее 0.3), из них 1517 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.99, почти не изменилась с -1.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 63 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs SPXL | |
| ProShares Ultra S&P500 | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 62 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs SSO | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 70 | S&P 500 | SPDN vs VOO | |
| Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 63 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs SPUU | |
| ProShares UltraPro S&P 500 | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 62 | Leveraged Equities, S&P 500 | SPDN vs UPRO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SPDN, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SPDN и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Lam Research Corporation (LRCX) (Technology), корреляция за 1 год — -0.65, почти не изменилась с -0.69 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corporation | -0.65 | -0.65 | -0.69 | 98 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.61 | -0.64 | -0.69 | 96 | Technology | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.59 | -0.61 | -0.62 | 95 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.58 | -0.62 | -0.68 | 78 | Technology | |
| Vertiv Holdings Co. | -0.57 | -0.58 | -0.61 | 94 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SPDN
Добавьте SPDN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SPDN