Сравнение SPDN с VOO
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.35%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPDN charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.35% против 15.35% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $473.51M | $394.94M | $428.91M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам SPDN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SPDN and VOO is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPDN
VOO
Сравнение SPDN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.71 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 11.57 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VOO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -33.99% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -8.90% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -18.69% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -24.52% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.25% | -33.99% | -40.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.55% | -0.19% | -75.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -3.67% | -45.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.08% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.99% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.07% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 10.27% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 12.81% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.96% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.03% | +0.01% |
Сравнение комиссий SPDN и VOO
SPDN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VOO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and VOO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to SPDN (3.99%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.58% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs -12.35% for SPDN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs -12.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.04% for VOO.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for SPDN and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор