Сравнение SPDN с VOO
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.21%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -12.21% против 15.15% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SPDN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SPDN and VOO is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPDN
VOO
Сравнение SPDN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.45 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.68 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VOO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -33.99% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -8.90% | -7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -18.69% | -19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -24.52% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -33.99% | -39.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -0.88% | -74.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -3.67% | -45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 2.04% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.50% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.48% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.98% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.52% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.92% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 17.99% | +0.01% |
Сравнение комиссий SPDN и VOO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VOO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and VOO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (3.50%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -12.21% for SPDN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.06% for VOO.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор