PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPDN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDN с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SPDN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или VOO.

Корреляция

Корреляция между SPDN и VOO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.33

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.45

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

SPDN:

0.94

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.11

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.94

VOO:

3.05

Индекс Язвы

SPDN:

8.46%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.54%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPDN:

-69.91%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%.

SPDN

С начала года

-0.67%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

1.22%

1 год

-6.32%

5 лет

-13.34%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPDN и VOO

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и VOO

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.83%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и VOO

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и VOO

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.04% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...