PortfoliosLab logo
Сравнение SPDN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPDN и VOO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPDN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.96%
203.43%
SPDN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPDN:

-0.21

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SPDN:

-0.16

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SPDN:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPDN:

-0.06

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SPDN:

-0.43

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SPDN:

9.33%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SPDN:

19.36%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SPDN:

-70.87%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPDN:

-67.83%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


SPDN

С начала года

6.19%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

5.98%

1 год

-3.59%

5 лет

-12.14%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPDN и VOO

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPDN: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPDN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDN
Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPDN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPDN: -0.21
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPDN: -0.16
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPDN: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPDN: -0.06
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPDN: -0.43
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.54
SPDN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и VOO

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
4.52%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPDN и VOO

Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.83%
-9.90%
SPDN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и VOO

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.64% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
13.96%
SPDN
VOO