Сравнение SPDN с VOO
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам SPDN и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SPDN and VOO is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | -0.99 |
The correlation between SPDN and VOO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPDN
VOO
Сравнение SPDN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.43 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.16 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 14.73 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 2.39 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.83 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.89 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VOO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -33.99% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -8.90% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -18.69% | -19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -24.52% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -0.70% | -74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -3.69% | -44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 1.91% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.78% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 8.90% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 11.80% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.81% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 18.01% | +0.03% |
Сравнение комиссий SPDN и VOO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VOO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and VOO have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs -8.88% for SPDN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 1.03% for VOO.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор