Сравнение SPDN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPDN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPDN или VOO.
Корреляция
Корреляция между SPDN и VOO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VOO
Основные характеристики
SPDN:
0.55
VOO:
-0.07
SPDN:
1.06
VOO:
0.01
SPDN:
1.12
VOO:
1.00
SPDN:
0.12
VOO:
-0.07
SPDN:
0.90
VOO:
-0.36
SPDN:
9.74%
VOO:
3.31%
SPDN:
15.82%
VOO:
15.79%
SPDN:
-70.87%
VOO:
-33.99%
SPDN:
-64.68%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%.
SPDN
16.62%
14.84%
15.77%
7.33%
-13.22%
N/A
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и VOO
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPDN и VOO
SPDN
VOO
Сравнение SPDN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VOO
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.12% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.88% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VOO
Максимальная просадка SPDN за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VOO
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 8.85% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.