Хотите диверсифицировать портфель помимо RWM? У ETF ниже самая низкая корреляция с RWM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от RWM.
Лучшие диверсификаторы для RWM
1452 ETF имеют низкую корреляцию с RWM (менее 0.3), из них 1420 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -1.00, почти не изменилась с -1.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 65 | Leveraged Equities, Small Cap Blend Equities | RWM vs TNA | |
| ProShares UltraPro Russell2000 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 65 | Leveraged Equities | RWM vs URTY | |
| iShares Russell 2000 ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 67 | Small Cap Blend Equities | RWM vs IWM | |
| Vanguard Russell 2000 ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 68 | Small Cap Blend Equities | RWM vs VTWO | |
| ProShares Ultra Russell2000 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 65 | Leveraged Equities | RWM vs UWM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от RWM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с RWM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Caterpillar Inc. (CAT) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.70, почти не изменилась с -0.67 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | -0.70 | -0.70 | -0.67 | 98 | Industrials | |
| ACM Research, Inc. | -0.59 | -0.52 | -0.54 | 94 | Technology | |
| Lam Research Corporation | -0.57 | -0.53 | -0.60 | 98 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.56 | -0.53 | -0.61 | 97 | Technology | |
| Camtek Ltd | -0.53 | -0.45 | -0.52 | 86 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RWM
Добавьте RWM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RWM