Хотите диверсифицировать портфель помимо RWM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем RWM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для RWM
1634 ETF имеют низкую корреляцию с RWM (менее 0.3), из них 1571 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -1.00, почти не изменилась с -1.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 71 | Leveraged Equities, Small Cap Blend Equities | RWM vs TNA | |
| ProShares UltraPro Russell2000 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 71 | Leveraged Equities | RWM vs URTY | |
| Vanguard Russell 2000 ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 76 | Small Cap Blend Equities | RWM vs VTWO | |
| ProShares Ultra Russell2000 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 71 | Leveraged Equities | RWM vs UWM | |
| iShares Russell 2000 ETF | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 76 | Small Cap Blend Equities | RWM vs IWM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с RWM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Caterpillar Inc. (CAT) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.67, почти не изменилась с -0.66 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc. | -0.67 | -0.69 | -0.66 | 93 | Industrials | |
| Lam Research Corporation | -0.62 | -0.55 | -0.60 | 96 | Technology | |
| Applied Materials, Inc. | -0.60 | -0.54 | -0.60 | 95 | Technology | |
| Amkor Technology, Inc. | -0.59 | -0.60 | -0.64 | 86 | Technology | |
| ACM Research, Inc. | -0.59 | -0.52 | -0.54 | 87 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит RWM
Добавьте RWM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с RWM