Хотите сбалансировать вложение в MSFT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MSFT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MSFT
311 ETF имеют низкую корреляцию с MSFT (менее 0.3), из них 38 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares Ultra Energy (DIG) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Energy | -0.12 | -0.04 | 0.08 | 56 | Leveraged Equities | MSFT vs DIG | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.12 | -0.03 | 0.07 | 61 | Energy Equities | MSFT vs XLE | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | -0.11 | -0.01 | 0.10 | 64 | Energy Equities, S&P 500, Equal Weight | MSFT vs RSPG | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.11 | -0.00 | 0.22 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | MSFT vs HDV | |
| Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | -0.11 | -0.03 | 0.07 | 56 | Energy Equities, Leveraged Equities | MSFT vs ERX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MSFT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Merck & Co., Inc. (MRK) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co., Inc. | -0.21 | -0.07 | 0.02 | 94 | Healthcare | |
| Deere & Company | -0.21 | 0.02 | 0.14 | 65 | Industrials | |
| Johnson & Johnson | -0.20 | -0.15 | 0.04 | 96 | Healthcare | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.19 | -0.16 | -0.01 | 56 | Utilities | |
| DaVita Inc. | -0.18 | 0.00 | 0.11 | 70 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSFT
Добавьте MSFT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSFT