Сравнение MSFT с HDV
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.62%/yr vs 9.00%/yr for HDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 23.62% против 9.00% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
HDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам MSFT и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.52% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between MSFT and HDV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.41 |
The correlation between MSFT and HDV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HDV — Ранг доходности на риск
MSFT
HDV
Сравнение MSFT c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.08 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.16 | -12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HDV
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -37.04% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -5.18% | -29.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -10.49% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -15.42% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -37.04% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -1.25% | -25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -3.07% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 1.89% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HDV
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 4.62% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 8.33% | +16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 10.50% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 12.90% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 15.75% | +11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и HDV
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HDV в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.19% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HDV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.95%) compared to HDV (4.62%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор