PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, MSFT returned 25.03%/yr vs 9.26%/yr for HDV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 25.03% против 9.26% соответственно.

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between MSFT and HDV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.41

The correlation between MSFT and HDV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MSFT vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
2.10

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.11

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.95

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

11.02

-11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.10

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.59

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.72

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MSFT и HDV

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-37.04%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-5.18%

-28.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-10.49%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-15.42%

-21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-37.04%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.67%

-2.54%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-3.09%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

1.85%

+14.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и HDV

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

3.19%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

7.56%

+14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

9.73%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

12.82%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

15.73%

+11.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и HDV

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and HDV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор