Сравнение MSFT с RSPG
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.62%/yr vs 8.93%/yr for RSPG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RSPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 30.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 23.62% против 8.93% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
RSPG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 22.84%
- С начала года
- 30.42%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам MSFT и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 30.42% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Correlation
The correlation between MSFT and RSPG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between MSFT and RSPG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RSPG — Ранг доходности на риск
MSFT
RSPG
Сравнение MSFT c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.88 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.39 | -8.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RSPG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RSPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -79.98% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -13.72% | -20.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -23.06% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -28.44% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -73.17% | +36.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -8.37% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -25.38% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 5.34% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RSPG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 6.97% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 16.90% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 22.04% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 28.08% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 33.46% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RSPG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности RSPG в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 2.04% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RSPG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.95%) compared to RSPG (6.97%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RSPG's -79.98%.
RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RSPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор