Хотите сбалансировать вложение в KKR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KKR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KKR
105 ETF имеют низкую корреляцию с KKR (менее 0.3), из них 9 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.11 | 0.01 | 0.12 | 59 | Commodities | KKR vs DBC | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.10 | 0.01 | 0.12 | 60 | Commodities | KKR vs PDBC | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.09 | -0.04 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | KKR vs USFR | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.06 | -0.06 | -0.07 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | KKR vs TFLO | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.03 | 0.00 | — | 100 | Ultrashort Bond | KKR vs BOXX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KKR и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.16 | -0.03 | 0.07 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.16 | -0.03 | 0.10 | 86 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.14 | -0.05 | 0.05 | 96 | Healthcare | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.10 | -0.13 | 0.08 | 56 | Financial Services | |
| Murphy USA Inc. | -0.09 | 0.07 | 0.13 | 85 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KKR
Добавьте KKR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KKR