PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KKR с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KKR с TFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, KKR returned 25.18%/yr vs 2.40%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KKR и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 25.18% против 2.40% соответственно.

KKR

1 день
1.78%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
-21.22%
С начала года
-18.85%
1 год
-27.48%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.04%
10 лет*
25.18%

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.90%
С начала года
2.04%
1 год
3.94%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-18.85%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		2.04%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Correlation

The correlation between KKR and TFLO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

KKR vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KKRTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
13.67

-14.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
47.36

-48.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

12.34

-11.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

199.41

-200.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

766.50

-767.52

KKR vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KKR и TFLO

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-5.01%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-0.02%

-44.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-0.04%

-49.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-0.13%

-49.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-0.16%

-49.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.73%

0.00%

-37.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-0.10%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

0.01%

+26.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и TFLO

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

0.10%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

0.20%

+29.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

0.29%

+37.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.36%

0.36%

+39.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.59%

0.45%

+36.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и TFLO

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TFLO в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		1.01%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.84%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

KKR and TFLO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.24%) compared to TFLO (0.10%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs TFLO's -5.01%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор