PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KKR с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KKR с BOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, KKR returned 18.74%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KKR и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.08%.

KKR

1 день
-1.76%
1 месяц
3.88%
6 месяцев
-22.67%
С начала года
-20.28%
1 год
-30.95%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.64%
10 лет*
24.82%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.08%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
KKR
KKR & Co. Inc.		-20.28%-13.32%79.65%80.48%1.15%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.08%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between KKR and BOXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

KKR vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KKRBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
12.51

-13.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
36.35

-37.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

8.83

-7.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

59.88

-60.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

504.37

-505.52

KKR vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KKR и BOXX

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-0.12%

-52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-0.07%

-44.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-0.12%

-49.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.82%

0.00%

-38.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-0.00%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.01%

0.01%

+27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и BOXX

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

0.11%

+9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

0.26%

+29.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.15%

0.33%

+36.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.35%

0.37%

+38.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.59%

0.37%

+36.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и BOXX

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		1.03%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Часто задаваемые вопросы

KKR and BOXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.42%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор