PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KKR с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, KKR returned 21.72%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KKR и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

KKR

1 день
5.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-24.83%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-20.26%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.44%
10 лет*
23.19%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.83%-13.32%79.65%80.48%2.70%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between KKR and BOXX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

KKR vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KKRBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
12.81

-13.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
37.95

-38.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

9.96

-9.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

59.63

-60.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

530.59

-531.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KKRBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

12.81

-13.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

12.91

-12.37

Просадки

Сравнение просадок KKR и BOXX

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-0.12%

-52.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-0.07%

-44.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-0.12%

-49.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.32%

0.00%

-42.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-0.00%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.97%

0.01%

+23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и BOXX

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

0.09%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.94%

0.25%

+29.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

0.32%

+36.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.24%

0.37%

+38.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

0.37%

+36.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и BOXX

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.79%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Часто задаваемые вопросы

KKR and BOXX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.07%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор