Сравнение KKR с DBC
KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, KKR returned 22.99%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -28.72%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 22.99% против 9.10% соответственно.
KKR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -12.22%
- С начала года
- -28.72%
- 6 месяцев
- -28.15%
- 1 год
- -24.36%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 22.99%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам KKR и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -28.72% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between KKR and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between KKR and DBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. DBC — Ранг доходности на риск
KKR
DBC
Сравнение KKR c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 6.54 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 13.91 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.47 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и DBC
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -76.36% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -7.05% | -37.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -13.82% | -35.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -27.34% | -22.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -41.71% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -21.64% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -46.22% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 3.31% | +20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и DBC
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.45% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 15.75% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 18.68% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 19.18% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 17.81% | +18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и DBC
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.83% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
KKR and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (8.20%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор