PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KKR с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KKR с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, KKR returned 25.18%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 25.18% против 8.52% соответственно.

KKR

1 день
1.78%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
-21.22%
С начала года
-18.85%
1 год
-27.48%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.04%
10 лет*
25.18%

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-18.85%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between KKR and DBC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.24

The correlation between KKR and DBC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

KKR vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KKRDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.70

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.31

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.94

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

6.62

-7.65

KKR vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KKR и DBC

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-76.36%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-16.54%

-28.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-16.54%

-32.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-27.34%

-22.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-41.71%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.73%

-26.37%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-46.12%

+29.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

4.82%

+22.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и DBC

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

6.03%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

16.71%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

18.85%

+18.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.36%

19.29%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.59%

17.80%

+18.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и DBC

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
KKR
KKR & Co. Inc.		1.01%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Часто задаваемые вопросы

KKR and DBC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.24%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор