Сравнение KKR с USFR
KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, KKR returned 23.19%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 23.19% против 2.47% соответственно.
KKR
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -24.83%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -20.26%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 23.19%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам KKR и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.83% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between KKR and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between KKR and USFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. USFR — Ранг доходности на риск
KKR
USFR
Сравнение KKR c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KKR | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 13.37 | -12.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 202.38 | -202.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 783.80 | -784.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KKR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 15.01 | -15.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 9.25 | -8.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 3.07 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.60 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок KKR и USFR
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -1.36% | -51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -0.02% | -44.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -0.06% | -49.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -0.18% | -49.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -0.80% | -48.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.32% | 0.00% | -42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -0.16% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 0.01% | +23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и USFR
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 0.06% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.94% | 0.18% | +29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.24% | 0.27% | +36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 0.40% | +38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 0.81% | +35.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и USFR
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.79% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KKR and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.07%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор