PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KKR с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KKR с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, KKR returned 25.18%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 25.18% против 2.50% соответственно.

KKR

1 день
1.78%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
-21.22%
С начала года
-18.85%
1 год
-27.48%
3 года*
20.15%
5 лет*
13.04%
10 лет*
25.18%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-18.85%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between KKR and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.01

The correlation between KKR and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

KKR vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KKRUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
14.73

-15.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
51.39

-52.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

14.02

-13.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

199.58

-200.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

797.11

-798.13

KKR vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KKR и USFR

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-1.36%

-51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-0.02%

-44.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-0.06%

-49.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-0.18%

-49.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-0.80%

-48.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.73%

0.00%

-37.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-0.15%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

0.00%

+26.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и USFR

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

0.07%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.58%

0.19%

+29.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.37%

0.27%

+37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.36%

0.39%

+38.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.59%

0.77%

+35.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и USFR

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		1.01%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KKR and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.24%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор