Хотите сбалансировать вложение в EG? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EG, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EG
8 ETF имеют низкую корреляцию с EG (менее 0.3), из них 7 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | -0.20 | -0.01 | 0.11 | 90 | Leveraged Equities, Semiconductors | EG vs SOXL | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.15 | 0.05 | 0.17 | 54 | Nasdaq-100 | EG vs QQQM | |
| Invesco QQQ ETF | -0.15 | 0.05 | 0.16 | 54 | Nasdaq-100 | EG vs QQQ | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | -0.14 | 0.01 | 0.03 | 85 | Systematic Trend | EG vs DBMF | |
| NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | -0.05 | 0.15 | 0.21 | 80 | Long-Short | EG vs QAI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EG и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.21 | -0.04 | 0.09 | 63 | Technology | |
| Jabil Inc. | -0.18 | 0.03 | 0.17 | 77 | Technology | |
| Everpure, Inc. | -0.14 | -0.01 | 0.10 | 67 | Technology | |
| Comfort Systems USA, Inc. | -0.13 | 0.06 | 0.21 | 95 | Industrials | |
| EMCOR Group, Inc. | -0.05 | 0.08 | 0.23 | 66 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EG
Добавьте EG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EG