Хотите сбалансировать вложение в BAM? У ETF ниже самая низкая корреляция с BAM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда BAM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BAM.
Лучшие диверсификаторы для BAM
35 ETF имеют низкую корреляцию с BAM (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.14, почти не изменилась с -0.06 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.14 | -0.06 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BAM vs USFR | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.08 | -0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | BAM vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.07 | -0.07 | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BAM vs BIL | |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.03 | 0.06 | — | 100 | Ultrashort Bond | BAM vs BOXX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.00 | 0.12 | — | 87 | Inflation-Protected Bonds | BAM vs VTIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BAM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BAM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.16 | -0.01 | 0.01 | 74 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.13 | 0.02 | 0.03 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.07 | 0.11 | 74 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.09 | 0.13 | 70 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.08 | 0.11 | 0.14 | 75 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит BAM
Добавьте BAM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BAM