PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с USFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 3 years, BAM returned 16.39%/yr vs 4.74%/yr for USFR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAM и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

BAM

1 день
-4.39%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-16.38%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и USFR

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-12.51%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%0.28%

Correlation

The correlation between BAM and USFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

BAM vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
14.67

-15.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
50.13

-50.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

13.31

-12.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

201.33

-201.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

779.76

-780.72

BAM vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и USFR

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-1.36%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-0.02%

-30.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-0.06%

-30.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.32%

0.00%

-26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-0.15%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

0.01%

+17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и USFR

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

0.09%

+10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

0.19%

+22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

0.27%

+29.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

0.40%

+29.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

0.78%

+29.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и USFR

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		4.19%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

BAM and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.15%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор