PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAM с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 3 years, BAM returned 18.80%/yr vs 15.59%/yr for XLE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

BAM

1 день
1.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-3.41%
1 год
-13.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-3.41%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%6.88%

Correlation

The correlation between BAM and XLE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.20

The correlation between BAM and XLE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BAM vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.75

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.32

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.45

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.58

-7.31

BAM vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и XLE

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-71.26%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-14.98%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-20.14%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-8.20%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-17.95%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.19%

5.57%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и XLE

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.10%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

16.65%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

20.96%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

25.87%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

29.58%

+0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и XLE

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.79%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BAM and XLE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (8.09%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор