Хотите диверсифицировать портфель помимо BABX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем BABX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для BABX
1170 ETF имеют низкую корреляцию с BABX (менее 0.3), из них 76 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.34 | -0.33 | -0.33 | 58 | Derivative Income | BABX vs WNTR | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.15 | -0.08 | -0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | BABX vs BIL | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.13 | -0.09 | -0.08 | 56 | Leveraged Currency | BABX vs YCS | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.12 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | BABX vs IBID | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | -0.11 | -0.03 | -0.04 | 58 | Commodities | BABX vs ISCMF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с BABX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — 0.25, почти не изменилась с 0.22 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | 0.25 | 0.22 | — | 70 | Technology | |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.28 | — | — | 79 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.28 | 0.29 | — | 93 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | 0.29 | 0.25 | — | 68 | Consumer Cyclical | |
| NVIDIA Corporation | 0.34 | 0.25 | — | 63 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит BABX
Добавьте BABX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BABX