Сравнение BABX с BIL
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. BABX is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -0.87%/yr vs 4.54%/yr for BIL. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BABX charges 1.15%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности BABX и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.16%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%.
BABX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.85M | $18.23M | $21.20M | |
| $1.00B | $883.07M | $928.53M |
Сравнение доходности по годам BABX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.16% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 0.22% |
Correlation
The correlation between BABX and BIL is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. BIL — Ранг доходности на риск
BABX
BIL
Сравнение BABX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -151.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 68.82 | -67.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 346.53 | -346.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 2,457.45 | -2,457.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и BIL
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -0.78% | -78.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -0.01% | -78.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -0.01% | -78.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | 0.00% | -62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -0.26% | -46.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 0.00% | +46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и BIL
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 0.05% | +27.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 0.14% | +58.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 0.20% | +90.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 0.26% | +83.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.37% | 0.26% | +83.11% |
Сравнение комиссий BABX и BIL
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и BIL
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (27.60%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs BIL's -0.78%.
On 3-year performance, BIL leads with 4.54% vs -0.87% for BABX. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.54% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор