Сравнение BABX с ISCMF
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. BABX is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -9.27%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BABX charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности BABX и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -58.35%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
BABX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -40.98%
- С начала года
- -58.35%
- 6 месяцев
- -60.39%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.35% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BABX and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
BABX
ISCMF
Сравнение BABX c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.31 | -1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.53 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.76 | -12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и ISCMF
Максимальная просадка BABX за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -25.42% | -51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.49% | -5.69% | -70.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.49% | -7.62% | -68.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.49% | -5.26% | -71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.62% | -13.34% | -32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.75% | 2.67% | +37.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и ISCMF
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 5.11% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 15.45% | +43.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 17.84% | +70.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.86% | 14.28% | +68.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 14.28% | +68.58% |
Сравнение комиссий BABX и ISCMF
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и ISCMF
Ни BABX, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (16.24%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -76.49% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 16.78% vs -9.27% for BABX. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 16.78% return vs -9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор