Сравнение BABX с ISCMF
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. BABX is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -0.87%/yr vs 10.24%/yr for ISCMF. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BABX charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности BABX и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.16%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
BABX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.85M | $18.23M | $21.20M | |
| $0.00 | $7.90K | $54.64K |
Сравнение доходности по годам BABX и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.16% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | 3.10% |
Correlation
The correlation between BABX and ISCMF is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
BABX
ISCMF
Сравнение BABX c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.92 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.66 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и ISCMF
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -25.42% | -53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -13.68% | -65.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -13.68% | -65.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -13.68% | -48.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -13.31% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 4.64% | +41.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и ISCMF
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 0.00% | +27.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 17.04% | +41.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 19.57% | +70.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 14.72% | +68.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.37% | 14.72% | +68.65% |
Сравнение комиссий BABX и ISCMF
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и ISCMF
Ни BABX, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (27.60%) compared to ISCMF (0.00%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, ISCMF leads with 10.24% vs -0.87% for BABX. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ISCMF has performed better with a 10.24% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор