Сравнение BABX с YCS
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BABX is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, BABX returned -0.87%/yr vs 17.44%/yr for YCS. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BABX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BABX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -33.16%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
BABX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 67.52%
- 6 месяцев
- -41.27%
- С начала года
- -33.16%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.72%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.85M | $18.23M | $21.20M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам BABX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.16% | 123.85% | 1.23% | -33.89% | -9.68% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | -9.42% |
Correlation
The correlation between BABX and YCS is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. YCS — Ранг доходности на риск
BABX
YCS
Сравнение BABX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.69 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 9.73 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и YCS
Максимальная просадка BABX за все время составила -78.83%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -49.56% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.83% | -8.48% | -70.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.83% | -23.05% | -55.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -7.34% | -54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.43% | -19.75% | -26.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 2.34% | +44.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и YCS
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 5.95% | +21.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 11.87% | +46.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.32% | 16.43% | +73.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 21.21% | +62.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.37% | 18.61% | +64.76% |
Сравнение комиссий BABX и YCS
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и YCS
Ни BABX, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BABX and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (27.60%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -78.83% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 17.44% vs -0.87% for BABX. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 17.44% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
BABX and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор