Сравнение BABX с IBID
BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. BABX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, BABX returned -43.55% vs 4.00% for IBID. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BABX charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности BABX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABX показывает доходность -58.35%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
BABX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -40.98%
- С начала года
- -58.35%
- 6 месяцев
- -60.39%
- 1 год
- -43.55%
- 3 года*
- -9.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.35% | 123.85% | 1.23% | -22.72% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between BABX and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between BABX and IBID shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABX vs. IBID — Ранг доходности на риск
BABX
IBID
Сравнение BABX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 7.30 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 28.77 | -29.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABX и IBID
Максимальная просадка BABX за все время составила -76.49%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -1.28% | -75.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.49% | -0.55% | -75.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.49% | -0.55% | -75.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.62% | -0.22% | -45.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.75% | 0.14% | +39.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABX и IBID
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 0.35% | +15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 0.86% | +57.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.90% | 1.23% | +86.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.86% | 2.24% | +80.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 2.24% | +80.62% |
Сравнение комиссий BABX и IBID
BABX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABX и IBID
BABX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
BABX and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (16.24%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, BABX dropped -76.49% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.00% vs -43.55% for BABX. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.00% return vs -43.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for BABX.
BABX is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BABX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BABX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор