Хотите сбалансировать вложение в ASR? У ETF ниже самая низкая корреляция с ASR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ASR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ASR.
Лучшие диверсификаторы для ASR
2 ETF имеют низкую корреляцию с ASR (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.13 | -0.04 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | ASR vs SGOV | |
| Alerian MLP ETF | -0.05 | 0.13 | 0.20 | 56 | MLPs | ASR vs AMLP | |
| Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 56 | Emerging Markets Equities | ASR vs PXH | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 66 | S&P 500 | ASR vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 65 | S&P 500 | ASR vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ASR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ASR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.06 | 0.06 | 0.09 | 69 | Consumer Defensive | |
| Woodside Energy Group Ltd | -0.04 | 0.10 | 0.17 | 75 | Energy | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.01 | 0.04 | 0.13 | 62 | Financial Services | |
| Eli Lilly and Company | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 79 | Healthcare | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 85 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ASR
Добавьте ASR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ASR