Сравнение ASR с PXH
ASR (Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.) is a stock, while PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Over the past 10 years, ASR returned 10.29%/yr vs 10.81%/yr for PXH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASR и PXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASR показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у PXH с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции ASR уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 10.29% против 10.81% соответственно.
ASR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 10.29%
PXH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам ASR и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | -6.50% | 42.19% | -9.20% | 32.09% | 16.98% | 27.81% | -11.99% | 28.79% | -15.64% | 26.89% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 14.63% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
Correlation
The correlation between ASR and PXH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between ASR and PXH shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASR vs. PXH — Ранг доходности на риск
ASR
PXH
Сравнение ASR c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASR | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.57 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 13.29 | -13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASR | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.39 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ASR и PXH
Максимальная просадка ASR за все время составила -61.33%, примерно равная максимальной просадке PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASR и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASR | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.33% | -63.63% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -10.24% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -17.72% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -29.59% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.33% | -40.42% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -1.63% | -19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -16.86% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 2.75% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASR и PXH
Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. (ASR) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASR | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.43% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 12.30% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 15.31% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 17.78% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.81% | 20.07% | +14.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASR и PXH
Дивидендная доходность ASR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PXH в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 7.40% | 12.61% | 4.68% | 3.86% | 3.18% | 2.00% | 0.00% | 2.80% | 2.29% | 0.05% | 0.05% | 0.52% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.43% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
ASR and PXH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASR has higher volatility (7.93%) compared to PXH (5.43%). In terms of maximum drawdown, ASR dropped -61.33% vs PXH's -63.63%.
PXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASR и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор