Хотите сбалансировать вложение в ARES? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARES — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ARES падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARES.
Лучшие диверсификаторы для ARES
86 ETF имеют низкую корреляцию с ARES (менее 0.3), из них 9 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.08 | -0.00 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ARES vs USFR | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.05 | 0.07 | 0.14 | 56 | Commodities | ARES vs DBC | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | ARES vs VGUS | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ARES vs BIL | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.04 | 0.03 | 0.10 | 89 | Inflation-Protected Bonds | ARES vs VTIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARES, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARES и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.21, против 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.21 | -0.07 | 0.08 | 84 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.05 | 0.07 | 80 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.18 | -0.09 | 0.04 | 96 | Healthcare | |
| Duke Energy Corporation | -0.16 | -0.06 | 0.05 | 64 | Utilities | |
| The Southern Company | -0.15 | -0.02 | 0.09 | 56 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARES
Добавьте ARES в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARES