PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARES с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с VGUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, ARES returned -26.90% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ARES и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.

ARES

1 день
0.51%
1 месяц
-7.08%
6 месяцев
-23.79%
С начала года
-20.05%
1 год
-26.90%
3 года*
11.20%
5 лет*
18.99%
10 лет*
28.98%

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.86%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и VGUS

2026 (YTD)2025
ARES
Ares Management Corporation		-20.05%-12.15%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		1.86%3.78%

Correlation

The correlation between ARES and VGUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Доходность на риск

ARES vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESVGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
11.91

-12.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
34.20

-34.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

10.39

-9.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

53.40

-53.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

403.94

-404.94

ARES vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и VGUS

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и VGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-0.07%

-49.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-0.07%

-48.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

0.00%

-32.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-0.00%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.00%

0.01%

+26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и VGUS

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

0.06%

+13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

0.18%

+36.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

0.33%

+42.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.75%

0.33%

+37.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

0.33%

+36.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и VGUS

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности VGUS в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		5.28%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.61%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and VGUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (13.26%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs VGUS's -0.07%.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор