Сравнение ARES с USFR
ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ARES returned 29.23%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARES и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARES показывает доходность -22.80%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 29.23% против 2.47% соответственно.
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам ARES и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between ARES and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARES vs. USFR — Ранг доходности на риск
ARES
USFR
Сравнение ARES c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARES | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 13.43 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 203.42 | -203.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 787.84 | -788.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARES | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 15.11 | -15.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 9.26 | -8.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 3.07 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.60 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ARES и USFR
Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARES | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.73% | -1.36% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.05% | -0.02% | -49.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -0.06% | -49.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.73% | -0.18% | -49.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -0.80% | -48.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.00% | 0.00% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -0.16% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.48% | 0.01% | +24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARES и USFR
Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARES | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 0.06% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 0.18% | +34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.54% | 0.27% | +40.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 0.40% | +36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 0.81% | +35.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARES и USFR
Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARES and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (9.18%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARES и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор