PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARES с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARES с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARES (Ares Management Corporation) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, ARES returned 28.98%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ARES и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Management Corporation (ARES) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARES показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции ARES превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 28.98% против 2.50% соответственно.

ARES

1 день
0.51%
1 месяц
-7.08%
6 месяцев
-23.79%
С начала года
-20.05%
1 год
-26.90%
3 года*
11.20%
5 лет*
18.99%
10 лет*
28.98%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARES и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARES
Ares Management Corporation		-20.05%-5.72%52.68%79.52%-12.75%77.75%37.37%110.13%-5.54%10.72%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between ARES and USFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

-0.00

The correlation between ARES and USFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Management Corporation

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с ORLYARES с OARES с STLDARES с SFM
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

ARES vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARES c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Management Corporation (ARES) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARESUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
14.73

-15.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
51.39

-52.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

14.02

-13.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

199.58

-200.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

797.11

-798.10

ARES vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARES на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARES и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARES и USFR

Максимальная просадка ARES за все время составила -49.73%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARES и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARESUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.73%

-1.36%

-48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.05%

-0.02%

-49.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-0.06%

-49.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.73%

-0.18%

-49.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-0.80%

-48.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

0.00%

-32.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-0.15%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.00%

0.00%

+27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARES и USFR

Ares Management Corporation (ARES) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ARES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARESUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

0.07%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

0.19%

+36.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

0.27%

+42.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.75%

0.39%

+37.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.54%

0.77%

+35.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARES и USFR

Дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		5.28%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARES and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (13.26%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, ARES dropped -49.73% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARES и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор