Test US REITS 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Test US REITS 2
Последнее обновление 19 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | Real Estate | 6.67% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | Real Estate | 6.67% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | Real Estate | 6.67% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | Real Estate | 6.67% |
CIM Chimera Investment Corporation | Real Estate | 6.67% |
CPT Camden Property Trust | Real Estate | 6.67% |
CUBE CubeSmart | Real Estate | 6.67% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | Real Estate | 6.67% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | Real Estate | 6.67% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | 6.67% |
KIM Kimco Realty Corporation | Real Estate | 6.67% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | Real Estate | 6.67% |
STAG STAG Industrial, Inc. | Real Estate | 6.67% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | Real Estate | 6.67% |
UDR UDR, Inc. | Real Estate | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test US REITS 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Test US REITS 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2016 г., начальной даты IIPR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Test US REITS 2 | -5.71% | -7.64% | -22.79% | 0.34% | 8.97% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ESS Essex Property Trust, Inc. | -1.90% | -7.23% | -5.56% | 21.78% | 4.70% | 5.34% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 4.43% | -2.65% | -0.84% | 24.43% | 20.10% | 10.04% |
UDR UDR, Inc. | -2.85% | -4.23% | -5.80% | 20.27% | 5.07% | 6.02% |
KIM Kimco Realty Corporation | -11.09% | -1.81% | -14.54% | 21.35% | 23.03% | 2.79% |
CPT Camden Property Trust | -2.40% | -5.50% | -5.38% | 22.04% | 8.59% | 8.02% |
CUBE CubeSmart | -5.37% | -4.60% | -18.87% | -1.09% | 13.78% | 9.62% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 3.74% | 1.93% | -4.08% | 38.49% | 12.66% | 8.25% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.94% | -6.16% | -12.17% | 0.43% | 9.44% | 9.48% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | -6.27% | -0.77% | -7.96% | 25.16% | 27.30% | 5.45% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 0.37% | -6.07% | -4.00% | 7.01% | 19.20% | 7.01% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -6.10% | -18.47% | -15.26% | 6.67% | 5.00% | 2.65% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | -20.17% | -16.71% | -58.90% | -39.82% | -0.78% | N/A |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -1.02% | -13.94% | -0.86% | -10.69% | 13.08% | 4.39% |
CIM Chimera Investment Corporation | -16.28% | -14.26% | -25.12% | 5.01% | -2.00% | -2.15% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | -19.84% | -22.15% | -23.86% | -5.90% | -6.74% | -7.86% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test US REITS 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23% | 4.04% | -4.57% | -6.18% | -5.71% | ||||||||
| 2024 | -5.68% | 1.83% | 4.65% | -4.32% | 3.95% | 3.73% | 8.69% | 4.78% | 2.82% | -3.94% | -1.37% | -14.03% | -1.10% |
| 2023 | 4.70% | -3.41% | -5.77% | -1.04% | -2.67% | 8.25% | 2.95% | 0.24% | -6.64% | -5.44% | 8.41% | 13.22% | 11.11% |
| 2022 | -12.25% | -4.98% | 6.95% | -15.35% | -3.94% | -9.75% | 5.34% | -5.48% | -11.17% | 11.74% | 6.30% | -7.43% | -36.37% |
| 2021 | 1.12% | 7.06% | 0.44% | 5.79% | 0.35% | 3.84% | 6.67% | 6.14% | -4.74% | 9.10% | -2.11% | 4.47% | 44.21% |
| 2020 | 5.35% | -5.82% | -30.89% | 7.02% | 4.53% | 5.89% | 5.98% | 5.69% | -0.67% | -2.17% | 20.03% | 9.18% | 15.88% |
| 2019 | 14.02% | 3.57% | 4.18% | 0.56% | -1.15% | 12.11% | -2.85% | -2.82% | 3.83% | -1.58% | -0.33% | 0.63% | 32.66% |
| 2018 | -5.98% | -5.71% | 5.35% | 3.31% | 4.99% | 2.37% | 0.47% | 5.31% | -0.36% | -2.97% | 6.23% | -6.70% | 5.15% |
| 2017 | 0.21% | 3.29% | 0.07% | 2.22% | -0.99% | 1.65% | 1.97% | 0.61% | 0.89% | -1.40% | 0.08% | 5.51% | 14.86% |
| 2016 | 3.97% | 3.97% |
Комиссия
Комиссия Test US REITS 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Test US REITS 2 составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 0.02
^GSPC: 0.24
Portfolio: 0.16
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.02
^GSPC: 1.07
Portfolio: 0.01
^GSPC: 0.24
Portfolio: 0.03
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 0.95 | 1.37 | 1.18 | 0.75 | 3.99 |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 1.37 | 1.93 | 1.25 | 1.47 | 7.43 |
UDR UDR, Inc. | 1.00 | 1.46 | 1.19 | 0.61 | 3.94 |
KIM Kimco Realty Corporation | 0.96 | 1.44 | 1.18 | 0.84 | 2.53 |
CPT Camden Property Trust | 1.03 | 1.50 | 1.19 | 0.53 | 4.18 |
CUBE CubeSmart | -0.08 | 0.06 | 1.01 | -0.06 | -0.14 |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.86 | 2.53 | 1.33 | 2.80 | 6.29 |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.13 | -0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.32 |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 1.16 | 1.73 | 1.23 | 1.20 | 3.67 |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 0.38 | 0.65 | 1.09 | 0.62 | 1.81 |
AGNC AGNC Investment Corp. | 0.38 | 0.61 | 1.09 | 0.26 | 1.35 |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | -0.92 | -1.12 | 0.82 | -0.51 | -1.38 |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -0.33 | -0.28 | 0.96 | -0.38 | -0.79 |
CIM Chimera Investment Corporation | 0.19 | 0.52 | 1.07 | 0.10 | 0.65 |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | -0.18 | -0.09 | 0.99 | -0.06 | -0.51 |
Test US REITS 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test US REITS 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.79% | 7.72% | 8.48% | 8.64% | 5.63% | 6.49% | 6.33% | 7.23% | 6.46% | 7.18% | 7.05% | 9.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.60% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% |
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | 6.14% | 6.31% | 6.38% | 5.38% | 5.96% | 3.63% | 6.36% | 7.95% | 6.76% | 7.58% | 7.84% | 48.81% |
UDR UDR, Inc. | 4.13% | 3.90% | 4.28% | 3.88% | 2.42% | 3.70% | 2.90% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 2.91% | 3.29% |
KIM Kimco Realty Corporation | 4.76% | 4.14% | 4.79% | 3.97% | 2.76% | 3.60% | 5.41% | 7.65% | 6.01% | 4.11% | 3.68% | 3.64% |
CPT Camden Property Trust | 3.69% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% |
CUBE CubeSmart | 5.21% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.95% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% | 5.17% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.47% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% | 2.93% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 10.34% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 17.27% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 14.73% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 2.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 13.17% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% | 9.78% |
CIM Chimera Investment Corporation | 12.82% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 20.14% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Test US REITS 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Test US REITS 2 показал максимальную просадку в 51.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
Текущая просадка Test US REITS 2 составляет 15.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.32% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 189 | 15 дек. 2020 г. | 208 |
| -45.23% | 16 нояб. 2021 г. | 490 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -12.87% | 3 янв. 2018 г. | 26 | 8 февр. 2018 г. | 76 | 30 мая 2018 г. | 102 |
| -11.06% | 7 дек. 2018 г. | 12 | 24 дек. 2018 г. | 16 | 17 янв. 2019 г. | 28 |
| -10.78% | 12 июл. 2019 г. | 76 | 28 окт. 2019 г. | 73 | 12 февр. 2020 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Test US REITS 2 составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Test US REITS 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| IIPR | CUBE | AGNC | OHI | ARR | GLPI | CIM | ARI | STWD | CPT | STAG | ESS | KIM | BRX | UDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPR | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| CUBE | 0.30 | 1.00 | 0.31 | 0.45 | 0.31 | 0.49 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.62 |
| AGNC | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.36 | 0.73 | 0.39 | 0.71 | 0.60 | 0.64 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.37 |
| OHI | 0.28 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.52 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.54 |
| ARR | 0.33 | 0.31 | 0.73 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.40 |
| GLPI | 0.39 | 0.49 | 0.39 | 0.52 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
| CIM | 0.36 | 0.33 | 0.71 | 0.41 | 0.71 | 0.44 | 1.00 | 0.71 | 0.70 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.52 | 0.43 |
| ARI | 0.36 | 0.34 | 0.60 | 0.41 | 0.61 | 0.45 | 0.71 | 1.00 | 0.77 | 0.40 | 0.48 | 0.43 | 0.53 | 0.55 | 0.45 |
| STWD | 0.37 | 0.37 | 0.64 | 0.41 | 0.61 | 0.47 | 0.70 | 0.77 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.50 |
| CPT | 0.33 | 0.62 | 0.35 | 0.52 | 0.35 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.65 | 0.80 | 0.57 | 0.58 | 0.85 |
| STAG | 0.40 | 0.61 | 0.39 | 0.53 | 0.39 | 0.56 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.65 | 1.00 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.65 |
| ESS | 0.36 | 0.59 | 0.36 | 0.51 | 0.37 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.80 | 0.63 | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.88 |
| KIM | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.56 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 1.00 | 0.88 | 0.62 |
| BRX | 0.36 | 0.50 | 0.43 | 0.56 | 0.45 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.88 | 1.00 | 0.62 |
| UDR | 0.33 | 0.62 | 0.37 | 0.54 | 0.40 | 0.54 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.85 | 0.65 | 0.88 | 0.62 | 0.62 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2016 г.