PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMPT 6EN

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Распределение активов


USD=X 2%XLK 12%MGK 11%QQQ 11%SMH 9%VGT 9%ITB 8%XLE 7%IUSG 6%IXN 6%XLY 6%DTD 5%RSP 5%XLRE 3%ВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

2%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

12%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

11%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

11%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

9%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

9%

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction

8%

XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

7%

IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Large Cap Growth Equities

6%

IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities

6%

XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
Consumer Discretionary Equities

6%

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

5%

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
Large Cap Blend Equities

5%

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6EN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
18.89%
14.35%
AMPT 6EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.28%3.65%14.35%27.69%12.70%10.58%
AMPT 6EN6.67%4.01%16.77%41.09%20.06%N/A
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
3.86%2.52%9.19%13.75%10.13%10.29%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
3.92%6.13%24.93%58.14%24.89%15.57%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
9.48%5.12%15.23%35.84%14.88%13.64%
IXN
iShares Global Tech ETF
7.25%2.65%19.67%49.04%21.92%19.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
8.95%4.56%18.46%51.27%18.74%15.58%
QQQ
Invesco QQQ
6.60%3.01%16.95%49.54%20.39%18.10%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
2.25%2.44%8.47%11.69%10.77%10.15%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
20.29%11.73%36.70%76.88%34.16%28.86%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
6.31%2.21%17.64%47.06%21.95%20.17%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
2.89%2.39%-0.78%5.35%10.64%3.73%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
6.76%1.85%18.95%51.49%24.12%20.60%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-4.44%-0.55%4.94%3.84%5.22%N/A
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.70%5.92%7.70%25.94%11.20%11.88%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.28%
20233.53%-1.59%-5.37%-2.68%11.19%6.03%

Коэффициент Шарпа

AMPT 6EN на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.87

Коэффициент Шарпа AMPT 6EN находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 6EN за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPT 6EN1.02%1.06%1.42%0.99%1.33%1.94%1.75%1.47%1.54%1.75%1.42%1.35%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.38%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%3.11%3.02%2.42%2.38%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
1.02%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.52%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.46%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.60%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.45%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.47%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.76%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Комиссия

Комиссия AMPT 6EN составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.46%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.28%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.13
AMPT 6EN
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
1.15
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
2.37
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
2.59
IXN
iShares Global Tech ETF
2.65
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
3.02
QQQ
Invesco QQQ
2.91
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
0.81
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.77
USD=X
USD Cash
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.50
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.26
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.78
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.11
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
1.37

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XXLEXLREITBSMHDTDXLYRSPXLKQQQIXNVGTMGKIUSG
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
XLE0.001.000.270.350.360.630.400.640.340.330.360.350.350.40
XLRE0.000.271.000.490.360.630.490.620.470.460.470.470.510.54
ITB0.000.350.491.000.520.630.660.700.530.540.550.560.570.61
SMH0.000.360.360.521.000.630.690.680.850.830.870.860.790.79
DTD0.000.630.630.630.631.000.740.940.720.710.720.720.740.80
XLY0.000.400.490.660.690.741.000.800.780.840.780.790.850.85
RSP0.000.640.620.700.680.940.801.000.730.730.740.750.760.82
XLK0.000.340.470.530.850.720.780.731.000.960.980.990.960.94
QQQ0.000.330.460.540.830.710.840.730.961.000.960.970.980.96
IXN0.000.360.470.550.870.720.780.740.980.961.000.980.950.94
VGT0.000.350.470.560.860.720.790.750.990.970.981.000.960.95
MGK0.000.350.510.570.790.740.850.760.960.980.950.961.000.98
IUSG0.000.400.540.610.790.800.850.820.940.960.940.950.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.11%
-0.38%
AMPT 6EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 6EN показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 6EN составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7910 июл. 2020 г.102
-28.59%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.19312 июл. 2023 г.402
-21.7%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.734 апр. 2019 г.156
-15.27%2 дек. 2015 г.5311 февр. 2016 г.837 июн. 2016 г.136
-10.78%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 6EN составляет 4.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.76%
3.93%
AMPT 6EN
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев