AMPT 6EN Defensive 07/24/2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	0%
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	Large Cap Growth Equities	0%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	0%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	10%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	10%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	0%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	10%
USD=X USD Cash		2%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	0%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	0%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	0%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	10%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	8%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	10%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV

Доходность по периодам

AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.82% с начала года и доходность в 13.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель AMPT 6EN Defensive 07/24/2024	0.00%	-3.37%	-1.82%	-0.22%	17.30%	17.04%	9.77%	13.49%
Активы портфеля:
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.04%	-3.29%	-6.25%	-4.71%	22.06%	21.63%	12.18%	15.70%
IXN iShares Global Tech ETF	-0.03%	-2.65%	-3.21%	-2.28%	33.70%	24.09%	15.00%	20.84%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.03%	-3.48%	-9.84%	-8.07%	18.90%	22.62%	12.64%	17.00%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	0.29%	-4.04%	1.23%	2.15%	12.28%	11.92%	7.94%	11.31%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	0.32%	8.94%	16.35%	83.82%	44.85%	26.17%	31.69%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	5.52%	33.39%	36.01%	29.93%	14.70%	23.16%	11.36%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-0.98%	-5.43%	-4.69%	30.55%	22.58%	15.84%	21.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.82%	0.77%	-5.25%	0.98%									-1.82%
2025	2.90%	-0.76%	-4.54%	-0.14%	5.59%	4.75%	1.73%	1.74%	3.57%	1.99%	-0.10%	0.20%	17.82%
2024	0.46%	4.36%	2.86%	-4.50%	4.17%	2.69%	2.15%	2.11%	2.16%	-0.72%	6.22%	-3.62%	19.33%
2023	7.89%	-2.12%	3.30%	0.62%	0.79%	5.85%	2.82%	-2.13%	-5.39%	-2.40%	9.59%	5.80%	26.17%
2022	-5.56%	-2.01%	1.89%	-9.29%	-0.67%	-7.48%	8.81%	-3.85%	-9.10%	6.13%	5.83%	-5.44%	-20.60%
2021	-1.20%	2.11%	2.70%	4.73%	0.75%	2.24%	1.92%	2.59%	-4.32%	6.07%	-0.82%	2.85%	20.98%

Метрики бенчмарка

AMPT 6EN Defensive 07/24/2024: годовая альфа составляет 2.48%, бета — 0.85, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.54%) было выше, чем в снижении (86.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.85 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.48%

Бета: 0.85

R²: 0.97

Участие в росте: 93.54%

Участие в снижении: 86.31%

Комиссия

Комиссия AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IXN

iShares Global Tech ETF

GLD

SPDR Gold Shares

SMH

VanEck Semiconductor ETF

DTD

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

RSP

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.43	0.88	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.18	1.37	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.80	1.39	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.12	6.43	-3.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	57	1.01	1.57	1.22	1.79	6.85
IXN iShares Global Tech ETF	69	1.25	1.86	1.26	2.41	7.90
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	40	0.81	1.34	1.19	1.18	4.03
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	36	0.72	1.13	1.16	1.05	4.68
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	54	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	61	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.43
За 5 лет: 0.63
За 10 лет: 0.86
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.28%	1.25%	1.29%	1.33%	1.39%	0.95%	1.20%	1.36%	1.64%	1.41%	3.54%	1.67%
Активы портфеля:
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	0.57%	0.53%	0.59%	1.12%	1.07%	0.59%	0.93%	1.64%	1.32%	1.28%	1.48%	1.29%
IXN iShares Global Tech ETF	1.08%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1.61%	1.64%	1.52%	1.64%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 5.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.28%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	114	15 июл. 2020 г.	147
-26.08%	28 дек. 2021 г.	291	14 окт. 2022 г.	439	27 дек. 2023 г.	730
-17.4%	30 авг. 2018 г.	117	24 дек. 2018 г.	98	1 апр. 2019 г.	215
-16.61%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	65	12 июн. 2025 г.	113
-10.96%	28 мая 2015 г.	260	11 февр. 2016 г.	62	13 апр. 2016 г.	322

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 9.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	GLD	TLT	XLE	XLF	SMH	USMV	XLI	XLY	VBK	DTD	XLK	DIA	IXN	QQQ	VGT	MGK	RSP	IUSG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.04	-0.21	0.55	0.79	0.77	0.83	0.84	0.86	0.86	0.91	0.89	0.91	0.89	0.90	0.89	0.93	0.92	0.96	0.97
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GLD	0.04	0.00	1.00	0.23	0.09	-0.04	0.03	0.06	0.03	0.00	0.06	0.04	0.03	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.11
TLT	-0.21	0.00	0.23	1.00	-0.25	-0.28	-0.16	-0.07	-0.20	-0.15	-0.14	-0.18	-0.14	-0.20	-0.15	-0.13	-0.15	-0.15	-0.19	-0.15	-0.08
XLE	0.55	0.00	0.09	-0.25	1.00	0.53	0.35	0.40	0.54	0.39	0.47	0.59	0.33	0.53	0.34	0.33	0.34	0.36	0.61	0.40	0.48
XLF	0.79	0.00	-0.04	-0.28	0.53	1.00	0.49	0.63	0.74	0.61	0.64	0.78	0.53	0.78	0.54	0.54	0.54	0.57	0.80	0.61	0.71
SMH	0.77	0.00	0.03	-0.16	0.35	0.49	1.00	0.49	0.56	0.61	0.67	0.58	0.80	0.58	0.82	0.77	0.81	0.74	0.62	0.74	0.73
USMV	0.83	0.00	0.06	-0.07	0.40	0.63	0.49	1.00	0.69	0.64	0.65	0.82	0.63	0.79	0.61	0.63	0.62	0.68	0.78	0.72	0.75
XLI	0.84	0.00	0.03	-0.20	0.54	0.74	0.56	0.69	1.00	0.66	0.72	0.81	0.60	0.82	0.61	0.60	0.61	0.64	0.86	0.69	0.79
XLY	0.86	0.00	0.00	-0.15	0.39	0.61	0.61	0.64	0.66	1.00	0.74	0.70	0.69	0.72	0.70	0.77	0.71	0.79	0.75	0.79	0.80
VBK	0.86	0.00	0.06	-0.14	0.47	0.64	0.67	0.65	0.72	0.74	1.00	0.73	0.71	0.71	0.72	0.74	0.75	0.75	0.83	0.80	0.86
DTD	0.91	0.00	0.04	-0.18	0.59	0.78	0.58	0.82	0.81	0.70	0.73	1.00	0.66	0.88	0.66	0.66	0.65	0.69	0.90	0.74	0.83
XLK	0.89	0.00	0.03	-0.14	0.33	0.53	0.80	0.63	0.60	0.69	0.71	0.66	1.00	0.69	0.95	0.92	0.97	0.90	0.67	0.89	0.84
DIA	0.91	0.00	0.02	-0.20	0.53	0.78	0.58	0.79	0.82	0.72	0.71	0.88	0.69	1.00	0.69	0.68	0.68	0.72	0.86	0.76	0.83
IXN	0.89	0.00	0.05	-0.15	0.34	0.54	0.82	0.61	0.61	0.70	0.72	0.66	0.95	0.69	1.00	0.91	0.96	0.90	0.68	0.88	0.84
QQQ	0.90	0.00	0.03	-0.13	0.33	0.54	0.77	0.63	0.60	0.77	0.74	0.66	0.92	0.68	0.91	1.00	0.93	0.94	0.69	0.92	0.86
VGT	0.89	0.00	0.03	-0.15	0.34	0.54	0.81	0.62	0.61	0.71	0.75	0.65	0.97	0.68	0.96	0.93	1.00	0.91	0.69	0.90	0.85
MGK	0.93	0.00	0.03	-0.15	0.36	0.57	0.74	0.68	0.64	0.79	0.75	0.69	0.90	0.72	0.90	0.94	0.91	1.00	0.72	0.95	0.88
RSP	0.92	0.00	0.05	-0.19	0.61	0.80	0.62	0.78	0.86	0.75	0.83	0.90	0.67	0.86	0.68	0.69	0.69	0.72	1.00	0.77	0.87
IUSG	0.96	0.00	0.04	-0.15	0.40	0.61	0.74	0.72	0.69	0.79	0.80	0.74	0.89	0.76	0.88	0.92	0.90	0.95	0.77	1.00	0.91
Portfolio	0.97	0.00	0.11	-0.08	0.48	0.71	0.73	0.75	0.79	0.80	0.86	0.83	0.84	0.83	0.84	0.86	0.85	0.88	0.87	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

AMPT 6EN Defensive 07/24/2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов