AMPT 6EN Defensive 07/24/2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 1.72% с начала года и доходность в 12.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 | 1.72% | 9.58% | -0.24% | 11.92% | 13.71% | 12.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.54% | 15.52% | 2.24% | 17.02% | 16.59% | 14.17% |
IXN iShares Global Tech ETF | -1.22% | 17.92% | 0.92% | 9.20% | 19.08% | 18.36% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.57% | 16.82% | 1.81% | 16.77% | 18.05% | 15.86% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 15.64% | 2.10% | 13.48% | 18.22% | 17.53% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.37% | 7.17% | -4.12% | 6.40% | 14.56% | 9.61% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.56% | 25.49% | -1.72% | 2.23% | 29.28% | 25.01% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -3.03% | 19.52% | -2.52% | 12.13% | 19.49% | 19.66% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.84% | 0.42% | -14.48% | -8.32% | 21.15% | 4.22% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -1.19% | 19.16% | -1.44% | 7.34% | 19.90% | 19.51% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -4.99% | 14.18% | -0.67% | 21.40% | 12.80% | 11.95% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -6.19% | 11.11% | -10.09% | 3.71% | 7.43% | 7.61% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.03% | 5.06% | -2.98% | 10.38% | 14.77% | 10.04% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 4.61% | 2.81% | 0.38% | 12.20% | 11.13% | 10.32% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -1.07% | 6.96% | -3.83% | 7.22% | 13.37% | 10.92% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.18% | -2.57% | 22.89% | 37.71% | 13.18% | 10.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.98% | -2.03% | -4.55% | -4.10% | -10.20% | -0.97% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 4.31% | 6.51% | 0.91% | 21.63% | 20.26% | 14.09% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 7.56% | 13.37% | 1.24% | 14.43% | 19.07% | 11.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6EN Defensive 07/24/2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -0.76% | -4.54% | -0.14% | 4.51% | 1.72% | |||||||
| 2024 | 0.47% | 4.36% | 2.87% | -4.50% | 4.17% | 2.71% | 2.15% | 2.11% | 2.16% | -0.72% | 6.22% | -3.62% | 19.36% |
| 2023 | 7.89% | -2.12% | 3.30% | 0.62% | 0.79% | 5.85% | 2.82% | -2.13% | -5.38% | -2.40% | 9.59% | 5.81% | 26.19% |
| 2022 | -5.56% | -2.01% | 1.89% | -9.29% | -0.67% | -7.48% | 8.81% | -3.85% | -9.10% | 6.13% | 5.83% | -5.45% | -20.61% |
| 2021 | -1.20% | 2.11% | 2.70% | 4.73% | 0.75% | 2.24% | 1.92% | 2.59% | -4.32% | 6.07% | -0.82% | 2.85% | 20.98% |
| 2020 | 1.51% | -5.96% | -10.68% | 11.51% | 5.01% | 2.96% | 5.61% | 5.88% | -3.26% | -2.11% | 10.63% | 4.24% | 25.53% |
| 2019 | 7.92% | 3.41% | 1.67% | 3.91% | -5.32% | 6.59% | 1.64% | -0.40% | 1.04% | 2.01% | 3.51% | 2.14% | 31.26% |
| 2018 | 4.74% | -2.80% | -1.79% | -0.30% | 3.14% | 0.03% | 2.48% | 3.25% | -0.36% | -6.86% | 1.20% | -6.81% | -4.76% |
| 2017 | 2.46% | 3.72% | 0.24% | 1.38% | 1.63% | 0.47% | 1.95% | 0.96% | 1.53% | 2.38% | 2.53% | 1.19% | 22.41% |
| 2016 | -4.22% | 0.90% | 5.94% | 0.03% | 1.65% | 0.67% | 4.34% | 0.44% | 2.53% | -2.06% | 2.78% | 1.33% | 14.87% |
| 2015 | -1.01% | 4.01% | -1.41% | 0.18% | 1.09% | -2.13% | 2.01% | -5.12% | -2.07% | 7.06% | 0.31% | -1.97% | 0.36% |
| 2014 | -1.66% | 4.16% | -0.09% | 0.07% | 2.27% | 2.44% | -1.42% | 4.01% | -1.86% | 2.55% | 2.79% | 0.08% | 13.90% |
Комиссия
Комиссия AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.32% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.95% | 1.20% | 1.36% | 1.64% | 1.41% | 1.59% | 1.71% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.59% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.43% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.44% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.60% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.53% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.50% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.83% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.57% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.13% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% | 2.42% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.57% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.53% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.42% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.36% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.08% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 313 | 27 дек. 2023 г. | 522 |
| -17.4% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 1 апр. 2019 г. | 153 |
| -16.61% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.92% | 28 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 44 | 13 апр. 2016 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 9.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | GLD | TLT | XLE | XLF | SMH | USMV | XLI | XLY | VBK | XLK | IXN | QQQ | DTD | DIA | VGT | MGK | RSP | IUSG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.04 | -0.22 | 0.58 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GLD | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.09 | -0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| TLT | -0.22 | 0.00 | 0.25 | 1.00 | -0.28 | -0.33 | -0.18 | -0.10 | -0.25 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.16 | -0.22 | -0.24 | -0.18 | -0.17 | -0.23 | -0.18 | -0.11 |
| XLE | 0.58 | 0.00 | 0.09 | -0.28 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.46 | 0.61 | 0.44 | 0.53 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.65 | 0.61 | 0.40 | 0.42 | 0.67 | 0.46 | 0.54 |
| XLF | 0.79 | 0.00 | -0.05 | -0.33 | 0.60 | 1.00 | 0.54 | 0.68 | 0.80 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.83 | 0.83 | 0.60 | 0.62 | 0.85 | 0.67 | 0.77 |
| SMH | 0.77 | 0.00 | 0.03 | -0.18 | 0.40 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.64 | 0.64 | 0.86 | 0.79 | 0.69 | 0.79 | 0.78 |
| USMV | 0.85 | 0.00 | 0.07 | -0.10 | 0.46 | 0.68 | 0.56 | 1.00 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.87 | 0.84 | 0.69 | 0.74 | 0.84 | 0.79 | 0.82 |
| XLI | 0.85 | 0.00 | 0.02 | -0.25 | 0.61 | 0.80 | 0.62 | 0.75 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.87 | 0.88 | 0.67 | 0.70 | 0.91 | 0.75 | 0.84 |
| XLY | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.86 |
| VBK | 0.86 | 0.00 | 0.06 | -0.17 | 0.53 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.85 | 0.90 |
| XLK | 0.89 | 0.00 | 0.03 | -0.17 | 0.39 | 0.59 | 0.84 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.73 | 0.75 | 0.99 | 0.94 | 0.74 | 0.93 | 0.89 |
| IXN | 0.89 | 0.00 | 0.05 | -0.18 | 0.41 | 0.60 | 0.86 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.73 | 0.75 | 0.98 | 0.94 | 0.75 | 0.93 | 0.89 |
| QQQ | 0.90 | 0.00 | 0.03 | -0.16 | 0.39 | 0.59 | 0.82 | 0.70 | 0.66 | 0.83 | 0.80 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.96 | 0.97 | 0.75 | 0.95 | 0.91 |
| DTD | 0.91 | 0.00 | 0.04 | -0.22 | 0.65 | 0.83 | 0.64 | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 1.00 | 0.92 | 0.72 | 0.76 | 0.94 | 0.81 | 0.88 |
| DIA | 0.92 | 0.00 | 0.01 | -0.24 | 0.61 | 0.83 | 0.64 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.92 | 1.00 | 0.75 | 0.78 | 0.91 | 0.82 | 0.88 |
| VGT | 0.89 | 0.00 | 0.03 | -0.18 | 0.40 | 0.60 | 0.86 | 0.69 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.95 | 0.75 | 0.94 | 0.90 |
| MGK | 0.93 | 0.00 | 0.03 | -0.17 | 0.42 | 0.62 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.85 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.76 | 0.78 | 0.95 | 1.00 | 0.78 | 0.98 | 0.92 |
| RSP | 0.93 | 0.00 | 0.05 | -0.23 | 0.67 | 0.85 | 0.69 | 0.84 | 0.91 | 0.81 | 0.87 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.91 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.83 | 0.92 |
| IUSG | 0.96 | 0.00 | 0.04 | -0.18 | 0.46 | 0.67 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.81 | 0.82 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.97 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 0.54 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |