AMPT 6EN Defensive 07/24/2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 2.33% с начала года и доходность в 12.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 | 2.55% | 1.38% | 17.29% | 22.42% | 13.57% | 13.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 2.76% | 1.14% | 21.68% | 30.12% | 15.32% | 14.54% |
IXN iShares Global Tech ETF | -1.39% | -2.92% | 13.31% | 17.09% | 17.19% | 18.51% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.72% | 0.32% | 21.17% | 27.22% | 17.35% | 16.05% |
QQQ Invesco QQQ | 2.59% | 1.14% | 19.69% | 23.14% | 17.99% | 17.91% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 2.99% | 2.35% | 10.53% | 16.92% | 10.48% | 9.92% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.29% | -4.13% | 11.53% | 24.41% | 26.71% | 24.94% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.93% | -2.67% | 18.68% | 22.67% | 18.43% | 19.97% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 5.11% | 2.94% | 5.25% | 11.66% | 15.05% | 5.09% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.66% | -2.02% | 15.55% | 14.73% | 18.47% | 19.58% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 3.32% | 2.62% | 34.46% | 33.70% | 12.95% | 13.05% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 4.11% | 1.86% | 20.31% | 23.99% | 7.64% | 8.98% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 3.21% | 2.55% | 11.74% | 21.24% | 10.33% | 10.26% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 4.00% | 3.64% | 8.98% | 17.60% | 7.72% | 10.14% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 4.75% | 4.34% | 15.17% | 18.10% | 10.39% | 11.48% |
GLD SPDR Gold Trust | 8.41% | 7.81% | 18.94% | 39.95% | 11.81% | 7.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.62% | 1.67% | -6.53% | -2.16% | -6.52% | -1.34% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 5.81% | 5.25% | 24.20% | 34.05% | 12.26% | 14.12% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 3.99% | 3.24% | 13.20% | 20.97% | 11.64% | 10.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6EN Defensive 07/24/2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | 2.55% | |||||||||||
| 2024 | 1.25% | 5.15% | 2.46% | -4.73% | 4.97% | 3.89% | 0.80% | 2.04% | 2.13% | -0.56% | 6.73% | -2.63% | 23.03% |
| 2023 | 8.24% | -1.63% | 3.51% | 0.70% | 2.27% | 6.61% | 3.31% | -1.93% | -5.37% | -2.16% | 10.49% | 5.48% | 32.29% |
| 2022 | -6.26% | -2.93% | 2.71% | -10.31% | -0.53% | -8.53% | 10.29% | -4.14% | -9.73% | 7.25% | 5.79% | -6.41% | -22.70% |
| 2021 | -0.88% | 2.58% | 2.89% | 5.22% | 0.34% | 3.02% | 2.00% | 3.18% | -4.66% | 6.93% | -0.56% | 2.93% | 24.97% |
| 2020 | 1.17% | -7.12% | -12.32% | 12.32% | 5.44% | 3.53% | 5.79% | 7.41% | -3.78% | -2.45% | 11.59% | 4.58% | 25.74% |
| 2019 | 8.55% | 3.76% | 1.63% | 4.70% | -6.42% | 7.01% | 1.90% | -1.44% | 1.52% | 2.31% | 4.08% | 2.50% | 33.54% |
| 2018 | 5.47% | -2.78% | -2.33% | -0.19% | 3.30% | 0.04% | 2.97% | 3.65% | -0.29% | -7.55% | 1.13% | -8.42% | -5.88% |
| 2017 | 2.37% | 3.96% | 0.15% | 1.31% | 1.63% | 0.74% | 2.11% | 0.68% | 2.01% | 2.73% | 2.73% | 1.17% | 23.78% |
| 2016 | -5.05% | 0.34% | 6.61% | -0.12% | 1.99% | 0.14% | 4.52% | 0.61% | 2.83% | -1.83% | 3.75% | 1.57% | 15.89% |
| 2015 | -1.82% | 4.84% | -1.49% | 0.30% | 1.25% | -2.07% | 2.26% | -5.65% | -2.34% | 7.51% | 0.56% | -2.10% | 0.59% |
| 2014 | -2.17% | 4.29% | -0.02% | -0.07% | 2.37% | 2.48% | -1.51% | 4.13% | -1.75% | 2.74% | 2.90% | -0.05% | 13.86% |
Комиссия
Комиссия AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 1.29% | 1.33% | 1.39% | 0.95% | 1.20% | 1.36% | 1.64% | 1.41% | 1.64% | 1.74% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.43% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.47% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.19% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.03% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.39% | 1.44% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 31 июл. 2020 г. | 117 |
| -28.18% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 304 | 14 дек. 2023 г. | 513 |
| -20.18% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 12 апр. 2019 г. | 146 |
| -12.89% | 21 июл. 2015 г. | 149 | 11 февр. 2016 г. | 76 | 27 мая 2016 г. | 225 |
| -9.9% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 6EN Defensive 07/24/2024 составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | GLD | TLT | XLE | XLF | SMH | USMV | XLI | XLY | VBK | XLK | IXN | QQQ | DTD | VGT | DIA | MGK | RSP | IUSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.10 | -0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| TLT | 0.00 | 0.26 | 1.00 | -0.29 | -0.34 | -0.19 | -0.11 | -0.25 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.17 | -0.23 | -0.18 | -0.26 | -0.18 | -0.24 | -0.19 |
| XLE | 0.00 | 0.10 | -0.29 | 1.00 | 0.60 | 0.39 | 0.45 | 0.61 | 0.44 | 0.53 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.65 | 0.40 | 0.61 | 0.42 | 0.67 | 0.46 |
| XLF | 0.00 | -0.05 | -0.34 | 0.60 | 1.00 | 0.54 | 0.67 | 0.80 | 0.66 | 0.69 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.83 | 0.59 | 0.83 | 0.62 | 0.85 | 0.66 |
| SMH | 0.00 | 0.03 | -0.19 | 0.39 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.64 | 0.86 | 0.64 | 0.79 | 0.69 | 0.79 |
| USMV | 0.00 | 0.07 | -0.11 | 0.45 | 0.67 | 0.56 | 1.00 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.87 | 0.69 | 0.84 | 0.75 | 0.84 | 0.80 |
| XLI | 0.00 | 0.03 | -0.25 | 0.61 | 0.80 | 0.62 | 0.75 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.87 | 0.67 | 0.88 | 0.70 | 0.91 | 0.75 |
| XLY | 0.00 | 0.01 | -0.18 | 0.44 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.80 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 0.86 |
| VBK | 0.00 | 0.07 | -0.18 | 0.53 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.85 |
| XLK | 0.00 | 0.03 | -0.18 | 0.39 | 0.58 | 0.84 | 0.70 | 0.66 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.73 | 0.99 | 0.75 | 0.94 | 0.74 | 0.93 |
| IXN | 0.00 | 0.05 | -0.19 | 0.40 | 0.59 | 0.86 | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.77 | 0.98 | 1.00 | 0.95 | 0.73 | 0.98 | 0.75 | 0.94 | 0.75 | 0.93 |
| QQQ | 0.00 | 0.04 | -0.17 | 0.38 | 0.59 | 0.82 | 0.71 | 0.66 | 0.83 | 0.80 | 0.96 | 0.95 | 1.00 | 0.72 | 0.96 | 0.74 | 0.97 | 0.75 | 0.95 |
| DTD | 0.00 | 0.04 | -0.23 | 0.65 | 0.83 | 0.64 | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.92 | 0.76 | 0.94 | 0.81 |
| VGT | 0.00 | 0.04 | -0.18 | 0.40 | 0.59 | 0.86 | 0.69 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.94 |
| DIA | 0.00 | 0.02 | -0.26 | 0.61 | 0.83 | 0.64 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.92 | 0.75 | 1.00 | 0.79 | 0.91 | 0.82 |
| MGK | 0.00 | 0.04 | -0.18 | 0.42 | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.85 | 0.81 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.76 | 0.95 | 0.79 | 1.00 | 0.78 | 0.98 |
| RSP | 0.00 | 0.05 | -0.24 | 0.67 | 0.85 | 0.69 | 0.84 | 0.91 | 0.81 | 0.87 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.75 | 0.91 | 0.78 | 1.00 | 0.83 |
| IUSG | 0.00 | 0.05 | -0.19 | 0.46 | 0.66 | 0.79 | 0.80 | 0.75 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.81 | 0.94 | 0.82 | 0.98 | 0.83 | 1.00 |