UNIVERSE 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

UNIVERSE 2

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10.26%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	1.14%
AVAV AeroVironment, Inc.	Industrials	5.88%
BA The Boeing Company	Industrials	6.52%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	7.27%
IRDM Iridium Communications Inc.	Communication Services	8.25%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	7.41%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	9.97%
LUNR Intuitive Machines Inc.	Industrials	1.63%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	18.32%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	1.37%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	7.53%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	Technology	6.20%
TRMB Trimble Inc.	Technology	5.60%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.65%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UNIVERSE 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

UNIVERSE 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты LUNR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
UNIVERSE 2	-4.38%	-1.91%	-2.10%	26.04%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NOC Northrop Grumman Corporation	15.67%	10.46%	2.70%	18.83%	11.32%	14.69%
AMZN Amazon.com, Inc.	-21.32%	-11.46%	-8.67%	-1.16%	7.62%	24.45%
LMT Lockheed Martin Corporation	-3.79%	-0.57%	-23.11%	2.67%	6.77%	11.91%
IRDM Iridium Communications Inc.	-17.67%	-13.72%	-24.04%	-11.47%	1.69%	8.61%
RTX Raytheon Technologies Corporation	11.94%	-4.15%	3.42%	29.69%	17.63%	8.38%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	4.34%	3.97%	-11.39%	8.39%	4.41%	12.46%
GRMN Garmin Ltd.	-7.26%	-8.67%	14.55%	38.81%	21.77%	18.65%
BA The Boeing Company	-8.53%	-6.32%	4.45%	-4.66%	2.43%	1.99%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	-0.42%	-7.43%	2.70%	15.16%	7.81%	15.52%
AVAV AeroVironment, Inc.	-4.08%	17.99%	-31.97%	-1.61%	21.45%	18.86%
TRMB Trimble Inc.	-17.59%	-17.61%	-5.73%	0.45%	12.54%	8.54%
TSLA Tesla, Inc.	-40.23%	2.16%	9.37%	64.14%	37.28%	32.46%
LUNR Intuitive Machines Inc.	-58.98%	4.78%	-9.59%	43.27%	N/A	N/A
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	-22.50%	6.53%	82.61%	456.06%	N/A	N/A
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	10.85%	-5.27%	-16.88%	1,019.14%	18.97%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UNIVERSE 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.67%	-3.73%	-3.74%	-1.42%									-4.38%
2024	-4.79%	4.90%	3.73%	-0.50%	5.00%	-0.67%	8.08%	3.87%	4.27%	-0.11%	7.11%	-2.46%	31.33%
2023	4.48%	0.96%	-0.05%	-1.53%	-1.45%	7.03%	-2.19%	-1.86%	-4.40%	0.13%	7.31%	4.66%	12.98%
2022	-5.05%	9.79%	4.30%	-9.41%	0.92%	-3.57%	7.53%	-1.56%	-8.73%	12.73%	0.81%	-3.08%	1.99%
2021											-4.82%	2.10%	-2.82%

Комиссия

Комиссия UNIVERSE 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UNIVERSE 2 составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.04

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.28

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.55

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 6.44

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NOC Northrop Grumman Corporation	1.01	1.54	1.20	1.07	2.56
AMZN Amazon.com, Inc.	-0.18	-0.02	1.00	-0.20	-0.58
LMT Lockheed Martin Corporation	0.21	0.42	1.07	0.16	0.33
IRDM Iridium Communications Inc.	-0.05	0.25	1.03	-0.03	-0.16
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.34	1.90	1.28	2.26	7.17
LHX L3Harris Technologies, Inc.	0.51	0.86	1.11	0.43	0.92
GRMN Garmin Ltd.	0.88	1.70	1.27	1.29	5.06
BA The Boeing Company	-0.13	0.09	1.01	-0.11	-0.38
TDY Teledyne Technologies Incorporated	0.59	0.94	1.15	0.59	3.56
AVAV AeroVironment, Inc.	-0.02	0.32	1.04	-0.02	-0.05
TRMB Trimble Inc.	-0.03	0.21	1.03	-0.03	-0.13
TSLA Tesla, Inc.	0.73	1.55	1.18	0.83	2.47
LUNR Intuitive Machines Inc.	0.40	1.55	1.18	0.50	1.54
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	5.12	4.51	1.53	5.81	26.31
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	6.94	5.63	1.62	12.40	36.72

UNIVERSE 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

UNIVERSE 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность UNIVERSE 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.17%	1.16%	1.19%	1.01%	1.05%	1.16%	1.09%	1.38%	1.11%	1.36%	1.51%	1.37%
Активы портфеля:
NOC Northrop Grumman Corporation	1.52%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.78%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
IRDM Iridium Communications Inc.	2.36%	1.90%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.96%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	2.14%	2.21%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%
GRMN Garmin Ltd.	1.57%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%	3.58%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%	2.25%
TDY Teledyne Technologies Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRMB Trimble Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LUNR Intuitive Machines Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UNIVERSE 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

UNIVERSE 2 показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка UNIVERSE 2 составляет 10.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.11%	5 апр. 2022 г.	51	16 июн. 2022 г.	168	16 февр. 2023 г.	219
-17.58%	27 янв. 2025 г.	50	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.3%	23 февр. 2023 г.	156	5 окт. 2023 г.	119	27 мар. 2024 г.	275
-10.3%	18 нояб. 2021 г.	48	27 янв. 2022 г.	21	28 февр. 2022 г.	69
-5.02%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	8	29 апр. 2024 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UNIVERSE 2 составляет 12.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

UNIVERSE 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LUNR	NOC	LMT	ASTS	IRDM	LHX	TSLA	AMZN	RKLB	BA	AVAV	RTX	GRMN	TRMB	TDY
LUNR	1.00	-0.01	-0.01	0.22	0.11	0.07	0.19	0.14	0.26	0.13	0.07	0.05	0.11	0.14	0.09
NOC	-0.01	1.00	0.74	-0.02	0.15	0.67	0.04	0.00	0.01	0.17	0.25	0.54	0.16	0.13	0.32
LMT	-0.01	0.74	1.00	-0.01	0.12	0.68	0.04	-0.01	0.04	0.19	0.29	0.58	0.14	0.12	0.31
ASTS	0.22	-0.02	-0.01	1.00	0.33	0.09	0.37	0.35	0.43	0.29	0.29	0.15	0.33	0.38	0.25
IRDM	0.11	0.15	0.12	0.33	1.00	0.22	0.28	0.33	0.28	0.34	0.32	0.27	0.37	0.43	0.40
LHX	0.07	0.67	0.68	0.09	0.22	1.00	0.14	0.11	0.15	0.21	0.36	0.55	0.26	0.27	0.41
TSLA	0.19	0.04	0.04	0.37	0.28	0.14	1.00	0.51	0.48	0.37	0.30	0.20	0.42	0.48	0.38
AMZN	0.14	0.00	-0.01	0.35	0.33	0.11	0.51	1.00	0.44	0.38	0.36	0.20	0.52	0.54	0.41
RKLB	0.26	0.01	0.04	0.43	0.28	0.15	0.48	0.44	1.00	0.35	0.38	0.29	0.44	0.48	0.39
BA	0.13	0.17	0.19	0.29	0.34	0.21	0.37	0.38	0.35	1.00	0.34	0.41	0.44	0.38	0.44
AVAV	0.07	0.25	0.29	0.29	0.32	0.36	0.30	0.36	0.38	0.34	1.00	0.35	0.37	0.37	0.42
RTX	0.05	0.54	0.58	0.15	0.27	0.55	0.20	0.20	0.29	0.41	0.35	1.00	0.35	0.33	0.52
GRMN	0.11	0.16	0.14	0.33	0.37	0.26	0.42	0.52	0.44	0.44	0.37	0.35	1.00	0.63	0.60
TRMB	0.14	0.13	0.12	0.38	0.43	0.27	0.48	0.54	0.48	0.38	0.37	0.33	0.63	1.00	0.64
TDY	0.09	0.32	0.31	0.25	0.40	0.41	0.38	0.41	0.39	0.44	0.42	0.52	0.60	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

UNIVERSE 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество