PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lucas Rodrigo
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MCD 18.22%AAPL 12.42%QQQ 9.14%DIA 8.97%MGK 8.89%SPY 8.87%MSFT 4.68%GOOGL 4.43%IWV 4.4%WMT 3.9%PG 3.83%ABT 3.69%BRK-B 3.38%NVDA 2.72%VWO 2.46%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

12.42%

ABT
Abbott Laboratories
Healthcare

3.69%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

3.38%

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Large Cap Growth Equities

8.97%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

4.43%

IWV
iShares Russell 3000 ETF
Large Cap Growth Equities

4.40%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

18.22%

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

8.89%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

4.68%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

2.72%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

3.83%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

9.14%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

8.87%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

2.46%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

3.90%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lucas Rodrigo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.61%
19.38%
Lucas Rodrigo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 дек. 2007 г., начальной даты MGK

Доходность по периодам

Lucas Rodrigo на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 3.59% с начала года и доходность в 18.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Lucas Rodrigo3.59%-2.91%15.61%20.79%18.08%18.09%
MCD
McDonald's Corporation
-6.09%-2.03%8.88%-3.44%9.46%13.60%
AAPL
Apple Inc.
-13.20%-3.12%-3.52%1.49%27.64%25.01%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
6.01%-4.92%20.47%35.55%16.97%15.50%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.71%-2.99%20.22%24.32%13.45%12.53%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
2.68%-2.36%17.25%15.86%9.97%11.30%
MSFT
Microsoft Corporation
8.59%-4.94%23.79%45.83%27.16%28.34%
GOOGL
Alphabet Inc.
13.29%4.97%14.01%49.34%20.14%19.77%
WMT
Walmart Inc.
12.83%-2.92%9.36%17.73%13.21%10.79%
ABT
Abbott Laboratories
-1.29%-2.21%14.59%-0.57%8.46%13.13%
PG
The Procter & Gamble Company
11.62%0.55%9.12%5.94%12.14%10.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.60%-0.69%20.70%25.36%14.07%12.40%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
5.88%-3.11%20.43%23.82%12.62%11.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.26%-0.07%11.03%8.02%2.36%3.21%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.44%-12.58%88.80%204.89%78.03%68.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.66%3.78%0.89%
2023-5.47%-0.91%8.88%3.54%

Комиссия

Комиссия Lucas Rodrigo составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Lucas Rodrigo
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lucas Rodrigo, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lucas Rodrigo, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lucas Rodrigo, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lucas Rodrigo, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lucas Rodrigo, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MCD
McDonald's Corporation
-0.21-0.190.98-0.18-0.48
AAPL
Apple Inc.
0.090.261.030.100.21
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.193.021.371.4812.24
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.083.001.361.798.59
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.592.371.281.846.06
MSFT
Microsoft Corporation
1.992.791.342.338.49
GOOGL
Alphabet Inc.
1.852.351.331.6310.49
WMT
Walmart Inc.
1.221.581.251.715.02
ABT
Abbott Laboratories
-0.09-0.011.00-0.05-0.19
PG
The Procter & Gamble Company
0.430.711.090.581.50
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.103.061.362.317.97
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.952.791.331.547.58
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.570.901.100.291.62
NVDA
NVIDIA Corporation
4.174.861.609.5930.94

Коэффициент Шарпа

Lucas Rodrigo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.83

Коэффициент Шарпа Lucas Rodrigo находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.83
1.92
Lucas Rodrigo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lucas Rodrigo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lucas Rodrigo1.26%1.23%1.37%1.07%1.26%1.48%1.73%1.59%1.99%2.02%2.00%1.97%
MCD
McDonald's Corporation
2.30%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.79%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%2.08%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.
1.32%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
ABT
Abbott Laboratories
1.97%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
1.20%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%1.62%1.61%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.51%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.15%
-3.50%
Lucas Rodrigo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lucas Rodrigo показал максимальную просадку в 43.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Lucas Rodrigo составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.04%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.25817 мар. 2010 г.559
-30.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-24.18%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.17513 июн. 2023 г.367
-16.59%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.116
-12.66%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lucas Rodrigo составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.22%
3.58%
Lucas Rodrigo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

WMTPGMCDABTNVDAAAPLBRK-BGOOGLVWOMSFTDIAQQQIWVMGKSPY
WMT1.000.460.390.360.220.260.360.290.300.330.480.370.430.410.45
PG0.461.000.450.430.220.280.410.330.360.380.550.400.480.450.51
MCD0.390.451.000.400.280.330.420.360.360.410.570.460.520.510.53
ABT0.360.430.401.000.310.330.410.410.410.430.560.510.560.550.57
NVDA0.220.220.280.311.000.490.360.510.500.540.510.690.610.660.60
AAPL0.260.280.330.330.491.000.390.560.480.550.540.750.620.700.62
BRK-B0.360.410.420.410.360.391.000.450.510.430.710.550.680.590.70
GOOGL0.290.330.360.410.510.560.451.000.520.610.590.760.670.740.68
VWO0.300.360.360.410.500.480.510.521.000.530.710.690.750.710.75
MSFT0.330.380.410.430.540.550.430.610.531.000.640.770.690.760.71
DIA0.480.550.570.560.510.540.710.590.710.641.000.780.930.840.94
QQQ0.370.400.460.510.690.750.550.760.690.770.781.000.890.960.89
IWV0.430.480.520.560.610.620.680.670.750.690.930.891.000.940.99
MGK0.410.450.510.550.660.700.590.740.710.760.840.960.941.000.94
SPY0.450.510.530.570.600.620.700.680.750.710.940.890.990.941.00