Lucas Rodrigo
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.42% |
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 3.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 3.38% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 8.97% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4.43% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | Large Cap Growth Equities | 4.40% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 18.22% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 8.89% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2.72% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 3.83% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 9.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 8.87% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 2.46% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 3.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lucas Rodrigo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 дек. 2007 г., начальной даты MGK
Доходность по периодам
Lucas Rodrigo на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 15.19% с начала года и доходность в 18.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Lucas Rodrigo | 15.19% | 3.21% | 9.32% | 23.33% | 19.46% | 18.39% |
Активы портфеля: | ||||||
MCD McDonald's Corporation | -0.59% | 7.38% | 0.19% | 6.20% | 8.42% | 14.98% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 15.31% | 1.36% | 5.73% | 25.85% | 18.23% | 15.39% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.46% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 8.41% | 2.60% | 5.08% | 18.79% | 10.64% | 11.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
WMT Walmart Inc. | 47.26% | 13.59% | 28.72% | 42.28% | 16.42% | 13.96% |
ABT Abbott Laboratories | 5.01% | 3.74% | -4.90% | 15.39% | 8.09% | 12.41% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.09% | 2.76% | 10.87% | 17.72% | 10.25% | 10.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 17.37% | 12.84% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 12.94% | 1.80% | 5.43% | 21.92% | 13.63% | 11.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.14% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lucas Rodrigo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.66% | 3.78% | 0.89% | -2.98% | 4.61% | 4.19% | 1.33% | 4.04% | 15.19% | ||||
2023 | 6.43% | -1.07% | 7.67% | 3.37% | 1.98% | 6.04% | 2.50% | -1.89% | -5.47% | -0.91% | 8.88% | 3.54% | 34.57% |
2022 | -4.82% | -3.77% | 3.55% | -7.46% | -1.75% | -6.50% | 9.57% | -4.42% | -9.55% | 8.99% | 4.85% | -6.25% | -18.17% |
2021 | -0.48% | 0.02% | 4.09% | 5.75% | -0.26% | 3.57% | 3.66% | 2.96% | -4.25% | 6.87% | 1.37% | 5.04% | 31.63% |
2020 | 3.11% | -7.55% | -9.41% | 12.90% | 4.56% | 3.83% | 7.59% | 11.30% | -3.42% | -2.82% | 8.20% | 3.00% | 32.55% |
2019 | 5.48% | 3.49% | 3.95% | 4.38% | -6.17% | 7.49% | 2.94% | -0.07% | 1.78% | 1.71% | 3.48% | 3.87% | 36.73% |
2018 | 5.19% | -3.39% | -2.95% | 0.60% | 3.10% | -0.04% | 3.60% | 5.99% | 1.03% | -3.70% | 0.09% | -7.48% | 1.16% |
2017 | 2.78% | 5.20% | 1.49% | 2.71% | 5.02% | -0.48% | 3.14% | 3.04% | -0.28% | 5.53% | 2.95% | 0.75% | 36.64% |
2016 | -3.10% | -1.35% | 7.76% | -2.95% | 2.62% | -0.65% | 4.91% | 0.53% | 1.63% | -1.17% | 2.79% | 2.79% | 14.09% |
2015 | -1.62% | 6.68% | -2.31% | 1.12% | 0.95% | -2.42% | 2.93% | -5.60% | -0.66% | 9.88% | 1.24% | -0.83% | 8.75% |
2014 | -3.98% | 4.31% | 0.86% | 2.31% | 2.75% | 1.11% | -1.10% | 4.18% | -0.63% | 2.25% | 4.60% | -2.30% | 14.87% |
2013 | 2.99% | 1.12% | 2.85% | 2.83% | 1.11% | -2.17% | 4.19% | -1.12% | 2.00% | 5.01% | 3.66% | 1.34% | 26.30% |
Комиссия
Комиссия Lucas Rodrigo составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Lucas Rodrigo среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.45 | 0.91 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.45 | 1.97 | 1.26 | 1.57 | 6.67 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.95 | 8.75 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.80 | 2.51 | 1.33 | 2.21 | 8.02 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
WMT Walmart Inc. | 2.43 | 3.33 | 1.51 | 4.10 | 11.97 |
ABT Abbott Laboratories | 0.78 | 1.19 | 1.15 | 0.43 | 1.74 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.22 | 1.73 | 1.23 | 1.91 | 6.73 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.03 | 2.73 | 1.35 | 2.58 | 7.58 |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.66 | 2.29 | 1.30 | 1.56 | 7.96 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.40 | 4.11 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lucas Rodrigo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Rodrigo | 1.20% | 1.23% | 1.37% | 1.07% | 1.26% | 1.48% | 1.73% | 1.59% | 1.99% | 2.02% | 2.00% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MCD McDonald's Corporation | 2.31% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.63% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.06% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
ABT Abbott Laboratories | 1.90% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.22% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.17% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lucas Rodrigo показал максимальную просадку в 43.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Lucas Rodrigo составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.05% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 258 | 17 мар. 2010 г. | 559 |
-30.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-24.18% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 367 |
-16.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 116 |
-12.66% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lucas Rodrigo составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WMT | PG | MCD | ABT | NVDA | AAPL | BRK-B | GOOGL | VWO | MSFT | DIA | QQQ | MGK | IWV | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
PG | 0.46 | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.54 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
MCD | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.40 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.57 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.52 |
ABT | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 1.00 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
NVDA | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.48 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.69 | 0.66 | 0.61 | 0.60 |
AAPL | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.62 |
BRK-B | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.42 | 0.71 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.69 |
GOOGL | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.59 | 0.75 | 0.74 | 0.67 | 0.68 |
VWO | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.53 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.75 |
MSFT | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.42 | 0.61 | 0.53 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.71 |
DIA | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 0.94 |
QQQ | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.69 | 0.75 | 0.54 | 0.75 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
MGK | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.66 | 0.70 | 0.58 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
IWV | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.69 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
SPY | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.71 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |