Lucas Rodrigo
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.42% |
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 3.69% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 3.38% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Large Cap Growth Equities | 8.97% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4.43% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | Large Cap Growth Equities | 4.40% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 18.22% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 8.89% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2.72% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 3.83% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 9.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 8.87% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 2.46% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 3.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lucas Rodrigo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 дек. 2007 г., начальной даты MGK
Доходность по периодам
Lucas Rodrigo на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.37% с начала года и доходность в 18.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Lucas Rodrigo | 11.43% | -1.76% | 8.23% | 16.67% | 18.69% | 18.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
MCD McDonald's Corporation | -14.16% | -2.47% | -12.91% | -12.79% | 5.55% | 13.06% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 15.65% | -5.26% | 11.00% | 26.18% | 18.05% | 15.68% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 6.99% | 2.16% | 5.74% | 15.32% | 10.15% | 11.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.40% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.93% |
WMT Walmart Inc. | 33.70% | 2.53% | 28.31% | 33.39% | 14.97% | 13.10% |
ABT Abbott Laboratories | -2.27% | 1.57% | -4.43% | -3.98% | 5.67% | 11.64% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.05% | 0.27% | 8.23% | 12.50% | 10.52% | 10.93% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 13.06% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 12.99% | -0.46% | 10.80% | 19.85% | 13.26% | 11.96% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | 2.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lucas Rodrigo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.66% | 3.78% | 0.89% | -2.98% | 4.60% | 4.19% | 11.43% | ||||||
| 2023 | 6.43% | -1.07% | 7.67% | 3.37% | 1.98% | 6.04% | 2.50% | -1.89% | -5.47% | -0.91% | 8.88% | 3.54% | 34.57% |
| 2022 | -4.82% | -3.77% | 3.55% | -7.46% | -1.75% | -6.50% | 9.57% | -4.42% | -9.55% | 8.99% | 4.85% | -6.25% | -18.17% |
| 2021 | -0.48% | 0.02% | 4.09% | 5.75% | -0.26% | 3.57% | 3.66% | 2.96% | -4.25% | 6.87% | 1.37% | 5.04% | 31.63% |
| 2020 | 3.11% | -7.55% | -9.41% | 12.90% | 4.56% | 3.83% | 7.59% | 11.30% | -3.42% | -2.82% | 8.20% | 3.00% | 32.55% |
| 2019 | 5.48% | 3.49% | 3.95% | 4.38% | -6.17% | 7.49% | 2.94% | -0.07% | 1.78% | 1.71% | 3.48% | 3.87% | 36.73% |
| 2018 | 5.19% | -3.39% | -2.95% | 0.60% | 3.10% | -0.04% | 3.60% | 5.99% | 1.03% | -3.70% | 0.09% | -7.48% | 1.16% |
| 2017 | 2.78% | 5.20% | 1.49% | 2.71% | 5.02% | -0.48% | 3.14% | 3.04% | -0.28% | 5.53% | 2.95% | 0.75% | 36.64% |
| 2016 | -3.10% | -1.35% | 7.76% | -2.95% | 2.62% | -0.65% | 4.91% | 0.53% | 1.63% | -1.17% | 2.79% | 2.79% | 14.09% |
| 2015 | -1.62% | 6.68% | -2.31% | 1.12% | 0.95% | -2.42% | 2.93% | -5.60% | -0.66% | 9.88% | 1.24% | -0.83% | 8.75% |
| 2014 | -3.98% | 4.31% | 0.86% | 2.31% | 2.75% | 1.11% | -1.10% | 4.18% | -0.63% | 2.25% | 4.60% | -2.30% | 14.88% |
| 2013 | 2.99% | 1.12% | 2.85% | 2.83% | 1.11% | -2.17% | 4.19% | -1.12% | 2.00% | 5.01% | 3.66% | 1.34% | 26.30% |
Комиссия
Комиссия Lucas Rodrigo составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Lucas Rodrigo среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -0.74 | -0.95 | 0.89 | -0.69 | -1.38 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.53 | 2.10 | 1.27 | 1.55 | 8.33 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.49 | 2.15 | 1.26 | 1.70 | 5.27 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.00 | 1.41 | 1.18 | 1.55 | 6.20 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.32 | 1.82 | 1.26 | 2.01 | 7.91 |
WMT Walmart Inc. | 1.96 | 2.63 | 1.41 | 3.09 | 9.21 |
ABT Abbott Laboratories | -0.23 | -0.19 | 0.98 | -0.12 | -0.40 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.82 | 1.26 | 1.16 | 1.17 | 3.28 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.60 | 2.25 | 1.28 | 1.37 | 5.92 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lucas Rodrigo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Rodrigo | 1.27% | 1.23% | 1.37% | 1.07% | 1.26% | 1.48% | 1.73% | 1.59% | 1.99% | 2.02% | 2.00% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MCD McDonald's Corporation | 2.60% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.70% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.14% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
ABT Abbott Laboratories | 2.04% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.33% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.17% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lucas Rodrigo показал максимальную просадку в 43.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Lucas Rodrigo составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.05% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 258 | 17 мар. 2010 г. | 559 |
| -30.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -24.18% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 367 |
| -16.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 116 |
| -12.66% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lucas Rodrigo составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WMT | PG | MCD | ABT | NVDA | AAPL | BRK-B | GOOGL | VWO | MSFT | DIA | QQQ | MGK | IWV | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.48 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
| PG | 0.46 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.22 | 0.28 | 0.40 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.54 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.50 |
| MCD | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.39 | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.57 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| ABT | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.57 |
| NVDA | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.48 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | 0.60 |
| AAPL | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.55 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.62 |
| BRK-B | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.42 | 0.71 | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.69 |
| GOOGL | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.59 | 0.75 | 0.74 | 0.67 | 0.68 |
| VWO | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.53 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.75 |
| MSFT | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.42 | 0.61 | 0.53 | 1.00 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.71 |
| DIA | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.71 | 0.59 | 0.70 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 0.94 |
| QQQ | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.69 | 0.75 | 0.54 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.77 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
| MGK | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 0.70 | 0.58 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| IWV | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 0.69 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| SPY | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.71 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |