DANE SAUNDERS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	6.67%
EPR EPR Properties	Real Estate	6.67%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	6.67%
GNL Global Net Lease, Inc.	Real Estate	6.67%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.67%
PBA Pembina Pipeline Corporation	Energy	6.67%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	6.67%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.67%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	6.67%
STAG STAG Industrial, Inc.	Real Estate	6.67%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	6.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	6.67%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	6.67%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	6.67%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DANE SAUNDERS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель DANE SAUNDERS	1.61%	-0.41%	5.43%	6.25%	34.93%	14.14%	9.38%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.52%	-0.08%	-0.61%	1.02%	37.67%	19.83%	12.02%	14.63%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	2.55%	-0.06%	-0.60%	1.00%	37.72%	19.74%	11.96%	14.55%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.98%	0.33%	13.46%	15.67%	31.80%	12.37%	8.29%	12.43%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.08%	-2.54%	-3.02%	-1.44%	34.44%	18.87%	11.66%	14.36%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.54%	0.14%	-0.16%	1.17%	38.52%	19.58%	10.83%	14.19%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	3.84%	2.96%	4.23%	8.66%	42.67%	15.86%	9.39%	9.57%
VGT Vanguard Information Technology ETF	2.87%	1.09%	-1.85%	-3.57%	57.81%	25.56%	14.88%	22.29%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.26%	-0.67%	0.53%	1.26%	5.86%	3.40%	0.30%	1.67%
VICI VICI Properties Inc.	-0.36%	-4.47%	0.22%	-8.89%	0.07%	0.50%	4.72%	—
PLD Prologis, Inc.	3.15%	2.49%	8.50%	20.35%	58.40%	7.19%	7.66%	15.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении DANE SAUNDERS закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.20%	3.55%	-5.27%	3.15%									5.43%
2025	2.87%	3.94%	-2.09%	-2.48%	4.47%	3.20%	-0.40%	3.69%	2.78%	-0.36%	1.38%	-0.31%	17.64%
2024	-2.25%	0.89%	3.04%	-5.31%	4.15%	1.97%	6.35%	2.90%	1.15%	-3.17%	2.26%	-4.37%	7.10%
2023	8.58%	-3.37%	0.85%	1.14%	-2.19%	4.96%	2.25%	-1.27%	-6.02%	-3.31%	9.22%	7.13%	17.94%
2022	-4.55%	-1.65%	5.17%	-5.15%	-0.96%	-6.58%	9.19%	-6.19%	-11.29%	8.73%	6.77%	-4.54%	-12.77%
2021	1.14%	4.30%	4.28%	6.19%	1.05%	1.40%	2.83%	1.01%	-4.59%	6.34%	-2.59%	5.81%	29.99%

Метрики бенчмарка

DANE SAUNDERS: годовая альфа составляет 0.66%, бета — 0.88, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 18.10.2017.

Портфель участвовал в 93.61% снижения S&P 500 Index, но только в 90.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
При бете 0.88 и R² 0.80 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.66%

Бета: 0.88

R²: 0.80

Участие в росте: 90.30%

Участие в снижении: 93.61%

Комиссия

Комиссия DANE SAUNDERS составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

DANE SAUNDERS имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.76	2.19	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.29	3.49	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.59	1.48	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.86	3.70	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.45	16.45	0.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	80	2.30	3.63	1.50	3.94	17.63
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	78	2.18	3.49	1.50	3.98	17.31
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	80	2.32	3.71	1.45	5.81	14.18
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	72	1.97	3.15	1.43	2.71	12.19
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	79	2.23	3.56	1.49	4.02	17.55
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	77	2.63	3.94	1.50	3.11	12.41
VGT Vanguard Information Technology ETF	69	2.29	3.31	1.44	3.36	10.72
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	33	1.44	2.10	1.25	1.58	5.16
VICI VICI Properties Inc.	29	0.00	0.13	1.02	-0.21	-0.41
PLD Prologis, Inc.	89	2.46	3.52	1.44	4.67	15.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DANE SAUNDERS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.76
За 5 лет: 0.62
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DANE SAUNDERS за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.51%	3.82%	4.33%	4.07%	4.03%	3.10%	3.60%	3.51%	4.13%	3.24%	3.36%	3.44%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.15%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.09%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.42%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.89%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.13%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.85%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.41%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.93%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
VICI VICI Properties Inc.	6.43%	6.28%	5.80%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%
PLD Prologis, Inc.	2.98%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DANE SAUNDERS показал максимальную просадку в 40.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка DANE SAUNDERS составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-40.5%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	194
-21.82%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	430
-14.2%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	28	5 февр. 2019 г.	108
-14.03%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	54
-9.4%	23 янв. 2018 г.	13	8 февр. 2018 г.	81	6 июн. 2018 г.	94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AGG	PBA	O	EPR	VICI	GNL	PLD	STAG	VGT	VGK	SCHD	FXAIX	VOO	SPY	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.08	0.44	0.35	0.41	0.43	0.44	0.52	0.51	0.90	0.76	0.77	1.00	1.00	1.00	0.99	0.84
AGG	0.08	1.00	0.05	0.24	0.13	0.15	0.16	0.22	0.22	0.09	0.12	0.04	0.08	0.08	0.08	0.09	0.18
PBA	0.44	0.05	1.00	0.29	0.36	0.35	0.36	0.28	0.31	0.32	0.48	0.52	0.44	0.44	0.44	0.46	0.55
O	0.35	0.24	0.29	1.00	0.59	0.58	0.62	0.60	0.64	0.22	0.33	0.46	0.35	0.35	0.35	0.36	0.65
EPR	0.41	0.13	0.36	0.59	1.00	0.54	0.59	0.49	0.56	0.27	0.39	0.50	0.41	0.41	0.41	0.43	0.68
VICI	0.43	0.15	0.35	0.58	0.54	1.00	0.54	0.51	0.55	0.31	0.42	0.50	0.43	0.43	0.43	0.45	0.67
GNL	0.44	0.16	0.36	0.62	0.59	0.54	1.00	0.55	0.61	0.31	0.42	0.55	0.44	0.44	0.44	0.46	0.72
PLD	0.52	0.22	0.28	0.60	0.49	0.51	0.55	1.00	0.76	0.42	0.46	0.53	0.51	0.52	0.52	0.52	0.73
STAG	0.51	0.22	0.31	0.64	0.56	0.55	0.61	0.76	1.00	0.40	0.46	0.55	0.51	0.51	0.51	0.52	0.76
VGT	0.90	0.09	0.32	0.22	0.27	0.31	0.31	0.42	0.40	1.00	0.65	0.57	0.90	0.90	0.90	0.90	0.70
VGK	0.76	0.12	0.48	0.33	0.39	0.42	0.42	0.46	0.46	0.65	1.00	0.68	0.76	0.76	0.76	0.76	0.74
SCHD	0.77	0.04	0.52	0.46	0.50	0.50	0.55	0.53	0.55	0.57	0.68	1.00	0.77	0.77	0.77	0.78	0.81
FXAIX	1.00	0.08	0.44	0.35	0.41	0.43	0.44	0.51	0.51	0.90	0.76	0.77	1.00	1.00	1.00	0.99	0.84
VOO	1.00	0.08	0.44	0.35	0.41	0.43	0.44	0.52	0.51	0.90	0.76	0.77	1.00	1.00	1.00	0.99	0.84
SPY	1.00	0.08	0.44	0.35	0.41	0.43	0.44	0.52	0.51	0.90	0.76	0.77	1.00	1.00	1.00	0.99	0.84
VTI	0.99	0.09	0.46	0.36	0.43	0.45	0.46	0.52	0.52	0.90	0.76	0.78	0.99	0.99	0.99	1.00	0.86
Portfolio	0.84	0.18	0.55	0.65	0.68	0.67	0.72	0.73	0.76	0.70	0.74	0.81	0.84	0.84	0.84	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2017 г.

DANE SAUNDERS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов