high flyer

График показывает рост $10,000 инвестированных в high flyer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.54%, а средняя месячная доходность — +10.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.6 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении high flyer закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -25.1%.

high flyer has an annualized alpha of 165.67%, beta of 2.31, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2024.

• This portfolio captured 1338.25% of S&P 500 Index gains and 111.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия high flyer составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

high flyer имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа high flyer на 13 июн. 2026 г. составляет 5.53 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность high flyer за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

high flyer показал максимальную просадку в 45.28%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка high flyer составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.