Hypothetical - 7/12/24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Hypothetical - 7/12/24

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.67%
CLS Celestica Inc.	Technology	6.67%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.67%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	Real Estate	6.67%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	6.67%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	6.67%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.67%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hypothetical - 7/12/24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Hypothetical - 7/12/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 дек. 2016 г., начальной даты IIPR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Hypothetical - 7/12/24	51.23%	-0.24%	15.42%	68.83%	35.90%	N/A
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	33.11%	0.20%	11.30%	56.75%	24.41%	17.44%
WM Waste Management, Inc.	27.39%	5.56%	7.13%	33.84%	16.99%	18.93%
NVDA NVIDIA Corporation	196.42%	11.52%	55.56%	200.29%	96.16%	77.78%
AVGO Broadcom Inc.	54.28%	-3.18%	21.44%	77.37%	44.67%	38.02%
IRM Iron Mountain Incorporated	65.19%	-7.28%	39.83%	87.68%	34.77%	18.50%
LLY Eli Lilly and Company	35.53%	-13.92%	2.10%	34.24%	49.31%	30.36%
AMGN Amgen Inc.	5.01%	-8.97%	-5.32%	11.65%	9.16%	9.41%
COST Costco Wholesale Corporation	40.78%	3.41%	16.82%	59.26%	27.10%	23.52%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	30.98%	0.17%	-4.78%	38.95%	31.81%	16.39%
PRU Prudential Financial, Inc.	24.96%	-0.45%	6.77%	38.79%	11.51%	8.59%
MAIN Main Street Capital Corporation	29.94%	2.73%	11.78%	39.35%	12.41%	13.47%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	7.81%	-22.66%	-6.08%	37.07%	9.91%	N/A
CLS Celestica Inc.	174.86%	31.70%	53.53%	195.66%	59.32%	22.07%
SPG Simon Property Group, Inc.	30.54%	2.60%	23.65%	56.74%	8.90%	5.00%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	30.48%	-12.21%	-16.61%	63.13%	31.71%	16.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hypothetical - 7/12/24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.85%	11.27%	7.83%	-2.67%	7.65%	4.71%	0.75%	2.68%	2.88%	1.43%			51.23%
2023	8.05%	-1.96%	2.03%	1.38%	3.00%	8.86%	7.87%	3.19%	-1.78%	-2.19%	11.16%	10.16%	60.86%
2022	-7.47%	-1.50%	7.22%	-8.92%	-0.72%	-8.60%	9.84%	-3.43%	-10.66%	14.28%	7.85%	-5.96%	-11.30%
2021	5.24%	4.86%	5.69%	3.64%	2.90%	2.78%	3.69%	6.64%	-4.80%	8.13%	2.39%	5.25%	56.84%
2020	0.44%	-8.23%	-17.81%	20.33%	8.08%	3.87%	5.55%	7.49%	-1.43%	-4.56%	15.07%	5.23%	32.26%
2019	10.50%	5.65%	3.45%	-0.29%	-7.04%	11.16%	0.47%	-1.32%	1.70%	1.28%	4.04%	2.94%	36.09%
2018	1.33%	-3.47%	-0.82%	4.84%	4.42%	0.25%	2.59%	7.05%	0.28%	-7.31%	3.86%	-7.65%	4.24%
2017	4.94%	2.19%	1.19%	1.40%	1.52%	-0.55%	0.95%	-0.17%	3.79%	0.75%	3.18%	4.48%	26.22%
2016												2.24%	2.24%

Комиссия

Комиссия Hypothetical - 7/12/24 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Hypothetical - 7/12/24 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Hypothetical - 7/12/24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CAT Caterpillar Inc.	2.14	2.89	1.38	3.58	8.26
WM Waste Management, Inc.	1.90	2.46	1.42	2.85	8.25
NVDA NVIDIA Corporation	3.87	3.90	1.51	7.41	23.35
AVGO Broadcom Inc.	1.69	2.35	1.30	3.06	9.31
IRM Iron Mountain Incorporated	3.44	3.87	1.56	7.48	26.85
LLY Eli Lilly and Company	1.17	1.77	1.24	1.79	5.73
AMGN Amgen Inc.	0.47	0.84	1.12	0.63	1.52
COST Costco Wholesale Corporation	3.03	3.66	1.54	5.77	14.96
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.36	1.84	1.27	1.43	3.40
PRU Prudential Financial, Inc.	1.75	2.20	1.34	2.27	8.72
MAIN Main Street Capital Corporation	2.83	3.62	1.54	4.10	15.75
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	1.22	1.69	1.23	0.54	5.84
CLS Celestica Inc.	3.62	3.67	1.48	5.57	17.25
SPG Simon Property Group, Inc.	2.62	3.54	1.44	2.77	15.50
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.46	2.06	1.28	3.02	6.78

Коэффициент Шарпа

Hypothetical - 7/12/24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Hypothetical - 7/12/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hypothetical - 7/12/24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.49%	2.85%	2.99%	2.18%	3.18%	2.93%	2.99%	2.70%	2.47%	2.84%	2.38%	2.32%
Активы портфеля:
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
WM Waste Management, Inc.	1.31%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
AVGO Broadcom Inc.	1.24%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.36%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%	4.52%
LLY Eli Lilly and Company	0.66%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
AMGN Amgen Inc.	3.00%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
COST Costco Wholesale Corporation	2.11%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRU Prudential Financial, Inc.	4.11%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%	2.40%	1.88%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.88%	8.61%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%	8.18%
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc.	7.19%	7.16%	7.01%	2.18%	2.44%	3.73%	2.64%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPG Simon Property Group, Inc.	4.41%	5.22%	5.87%	3.66%	7.04%	5.57%	4.70%	4.16%	3.66%	3.11%	2.74%	3.06%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	1.66%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%	1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hypothetical - 7/12/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Hypothetical - 7/12/24 показал максимальную просадку в 38.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Hypothetical - 7/12/24 составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.78%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	74
-23.78%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	164	26 мая 2023 г.	354
-17.36%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	100
-11.09%	24 янв. 2018 г.	12	8 февр. 2018 г.	72	23 мая 2018 г.	84
-11.02%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hypothetical - 7/12/24 составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Hypothetical - 7/12/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	AMGN	CMG	IIPR	WM	WSM	CLS	IRM	NVDA	COST	MAIN	SPG	CAT	AVGO	PRU
LLY	1.00	0.42	0.18	0.12	0.33	0.14	0.16	0.21	0.20	0.28	0.19	0.17	0.18	0.23	0.18
AMGN	0.42	1.00	0.13	0.17	0.30	0.21	0.21	0.24	0.22	0.32	0.24	0.22	0.31	0.27	0.30
CMG	0.18	0.13	1.00	0.26	0.25	0.31	0.26	0.20	0.38	0.36	0.27	0.24	0.20	0.33	0.21
IIPR	0.12	0.17	0.26	1.00	0.20	0.31	0.25	0.31	0.29	0.27	0.32	0.35	0.26	0.30	0.28
WM	0.33	0.30	0.25	0.20	1.00	0.20	0.16	0.36	0.16	0.39	0.28	0.29	0.31	0.23	0.33
WSM	0.14	0.21	0.31	0.31	0.20	1.00	0.30	0.28	0.33	0.33	0.32	0.38	0.35	0.32	0.36
CLS	0.16	0.21	0.26	0.25	0.16	0.30	1.00	0.28	0.39	0.25	0.34	0.34	0.43	0.46	0.42
IRM	0.21	0.24	0.20	0.31	0.36	0.28	0.28	1.00	0.22	0.32	0.36	0.52	0.34	0.31	0.35
NVDA	0.20	0.22	0.38	0.29	0.16	0.33	0.39	0.22	1.00	0.39	0.31	0.21	0.34	0.63	0.28
COST	0.28	0.32	0.36	0.27	0.39	0.33	0.25	0.32	0.39	1.00	0.27	0.26	0.27	0.39	0.26
MAIN	0.19	0.24	0.27	0.32	0.28	0.32	0.34	0.36	0.31	0.27	1.00	0.42	0.39	0.32	0.46
SPG	0.17	0.22	0.24	0.35	0.29	0.38	0.34	0.52	0.21	0.26	0.42	1.00	0.39	0.26	0.47
CAT	0.18	0.31	0.20	0.26	0.31	0.35	0.43	0.34	0.34	0.27	0.39	0.39	1.00	0.41	0.63
AVGO	0.23	0.27	0.33	0.30	0.23	0.32	0.46	0.31	0.63	0.39	0.32	0.26	0.41	1.00	0.34
PRU	0.18	0.30	0.21	0.28	0.33	0.36	0.42	0.35	0.28	0.26	0.46	0.47	0.63	0.34	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 дек. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Hypothetical - 7/12/24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество