Div Kings
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | Utilities | 6.67% |
ED Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 6.67% |
FRT Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 6.67% |
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 6.67% |
HRL Hormel Foods Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 6.67% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
NFG National Fuel Gas Company | Energy | 6.67% |
NWN Northwest Natural Holding Company | Utilities | 6.67% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | Industrials | 6.67% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
UBSI United Bankshares, Inc. | Financial Services | 6.67% |
UVV Universal Corporation | Consumer Defensive | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div Kings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мар. 1990 г., начальной даты NWN
Доходность по периодам
Div Kings на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 8.94% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Div Kings | 9.17% | -1.31% | 4.07% | 17.92% | 5.79% | 7.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 45.89% | 10.81% | 25.56% | 49.78% | 11.62% | 7.86% |
UVV Universal Corporation | -15.30% | 7.28% | 3.46% | 7.40% | 7.39% | 8.59% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.45% | 3.86% | 10.90% | 16.47% | -4.97% | 2.61% |
BKH Black Hills Corporation | 21.31% | 4.48% | 13.62% | 29.52% | 0.01% | 5.06% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 17.05% | 13.50% | 25.00% | 35.90% | 5.96% | 5.89% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 14.19% | 2.28% | 13.05% | 25.54% | 1.29% | 2.17% |
HRL Hormel Foods Corporation | -1.95% | -1.80% | -13.06% | -4.36% | -4.06% | 3.43% |
NFG National Fuel Gas Company | 24.83% | 0.53% | 9.06% | 21.29% | 9.73% | 2.08% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 11.77% | -7.91% | 0.28% | 13.20% | 3.58% | 5.04% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 8.58% | -6.61% | 0.12% | 9.14% | 5.52% | 8.32% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.74% | -6.45% | -6.77% | 1.04% | 7.28% | 8.47% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -9.82% | -20.86% | -4.07% | 0.23% | -9.02% | 1.27% |
JNJ Johnson & Johnson | 0.06% | -5.17% | 1.95% | 7.06% | 5.46% | 6.44% |
GPC Genuine Parts Company | -8.82% | -11.30% | -19.07% | -8.01% | 6.29% | 5.11% |
TGT Target Corporation | 11.25% | -1.89% | -0.83% | 43.01% | 8.98% | 11.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div Kings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.92% | 1.05% | 5.65% | -0.85% | -1.61% | -2.01% | 9.70% | 2.19% | 0.18% | -3.69% | 9.17% | ||
| 2023 | 1.87% | -2.85% | -1.16% | 2.15% | -8.33% | 4.76% | 1.96% | -4.62% | -5.20% | -2.79% | 6.97% | 5.63% | -2.82% |
| 2022 | -2.23% | -1.67% | 3.61% | 0.21% | 0.60% | -6.18% | 4.69% | -3.02% | -8.26% | 9.40% | 5.10% | -4.16% | -3.30% |
| 2021 | -1.39% | 4.16% | 10.02% | 1.33% | 2.57% | -0.99% | 0.49% | 0.49% | -5.04% | 3.44% | -1.67% | 10.00% | 24.77% |
| 2020 | -2.39% | -10.56% | -9.23% | 9.92% | 1.21% | -0.44% | 2.17% | 3.71% | -3.74% | -1.16% | 8.98% | 1.66% | -1.95% |
| 2019 | 5.49% | 4.44% | 3.57% | -0.76% | -2.53% | 3.96% | -1.04% | -0.21% | 3.04% | 0.51% | 2.05% | 3.43% | 23.87% |
| 2018 | -0.87% | -6.07% | 1.08% | -0.99% | 2.96% | 3.11% | 3.85% | 0.98% | 0.79% | -1.51% | 2.83% | -7.78% | -2.34% |
| 2017 | 1.13% | 2.66% | -0.49% | 0.04% | 0.29% | -0.22% | -0.31% | -1.62% | 1.46% | 0.16% | 3.78% | -0.45% | 6.50% |
| 2016 | 0.97% | 2.50% | 6.36% | -0.54% | -0.51% | 5.81% | 1.82% | -2.00% | -1.21% | -2.54% | 1.06% | 2.54% | 14.73% |
| 2015 | -2.77% | 4.10% | -1.49% | -0.80% | 1.42% | -1.25% | 2.67% | -3.87% | 1.85% | 6.68% | -0.31% | 0.64% | 6.59% |
| 2014 | -1.39% | 4.09% | 0.86% | 2.11% | 0.52% | 3.02% | -4.57% | 4.83% | -2.42% | 6.44% | 2.14% | 1.88% | 18.37% |
| 2013 | 6.04% | 3.65% | 4.78% | 2.42% | -1.69% | -0.26% | 5.63% | -5.81% | 2.98% | 3.35% | 0.66% | 0.57% | 23.96% |
Комиссия
Комиссия Div Kings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Div Kings среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 2.84 | 4.05 | 1.56 | 2.58 | 15.99 |
UVV Universal Corporation | 0.34 | 0.61 | 1.09 | 0.31 | 0.46 |
NWN Northwest Natural Holding Company | 0.86 | 1.33 | 1.18 | 0.46 | 3.99 |
BKH Black Hills Corporation | 1.75 | 2.58 | 1.32 | 1.09 | 8.76 |
UBSI United Bankshares, Inc. | 1.51 | 2.41 | 1.29 | 1.96 | 5.55 |
FRT Federal Realty Investment Trust | 1.64 | 2.37 | 1.29 | 1.03 | 8.91 |
HRL Hormel Foods Corporation | -0.11 | 0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.28 |
NFG National Fuel Gas Company | 1.20 | 1.84 | 1.23 | 0.69 | 7.06 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.73 | 1.06 | 1.16 | 0.77 | 3.93 |
ED Consolidated Edison, Inc. | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 1.16 | 3.10 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.08 | 0.23 | 1.03 | 0.08 | 0.26 |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 0.19 | 0.51 | 1.06 | 0.10 | 0.61 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.47 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.37 |
GPC Genuine Parts Company | -0.19 | -0.04 | 0.99 | -0.16 | -0.52 |
TGT Target Corporation | 1.43 | 2.55 | 1.31 | 0.88 | 4.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div Kings за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.93% | 4.11% | 3.68% | 3.27% | 3.78% | 3.17% | 3.48% | 3.00% | 2.93% | 3.05% | 2.77% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 7.17% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
UVV Universal Corporation | 6.00% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% | 4.64% | 3.66% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 4.73% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% | 3.70% | 4.26% |
BKH Black Hills Corporation | 4.08% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% | 2.94% | 2.89% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.48% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% | 3.42% | 3.97% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.83% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% | 2.47% | 2.98% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.72% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
NFG National Fuel Gas Company | 3.32% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% | 2.20% | 2.09% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.66% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.48% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.19% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.78% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.77% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.17% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
GPC Genuine Parts Company | 3.19% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
TGT Target Corporation | 2.14% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div Kings показал максимальную просадку в 42.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка Div Kings составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.43% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 257 | 16 мар. 2010 г. | 569 |
| -32.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 266 |
| -23.45% | 11 апр. 2002 г. | 72 | 23 июл. 2002 г. | 331 | 12 нояб. 2003 г. | 403 |
| -22.24% | 21 апр. 2022 г. | 383 | 27 окт. 2023 г. | 243 | 16 окт. 2024 г. | 626 |
| -19.15% | 10 янв. 2000 г. | 40 | 7 мар. 2000 г. | 46 | 11 мая 2000 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Div Kings составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TGT | JNJ | MO | HRL | UVV | KMB | ED | PEP | UBSI | NFG | FRT | SWK | NWN | GPC | BKH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT | 1.00 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.25 | 0.44 | 0.27 |
| JNJ | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.33 |
| MO | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.31 |
| HRL | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.41 | 0.34 | 0.42 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| UVV | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
| KMB | 0.30 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 1.00 | 0.40 | 0.48 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
| ED | 0.21 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.40 | 1.00 | 0.39 | 0.23 | 0.41 | 0.37 | 0.24 | 0.50 | 0.29 | 0.56 |
| PEP | 0.29 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.32 | 0.48 | 0.39 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
| UBSI | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.48 | 0.39 |
| NFG | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.28 | 0.41 | 0.28 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.47 | 0.38 | 0.50 |
| FRT | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.37 | 0.31 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| SWK | 0.42 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.49 | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.33 | 0.56 | 0.35 |
| NWN | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.33 | 0.50 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.42 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.56 |
| GPC | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.36 | 0.48 | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.36 | 1.00 | 0.38 |
| BKH | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.56 | 0.35 | 0.39 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.56 | 0.38 | 1.00 |